Banksteuerung

Regulatorische Neuerungen und Anforderungen

Wege zu einer zukunftsfähigen Banksteuerung: Erfüllung der ureigenen Transformationsfunktionen einer Bank; Fristen-, Losgrößen- und Risikotransformation.

Banksteuerung

Regulatorische Neuerungen und Anforderungen

Wege zu einer zukunftsfähigen Banksteuerung: Erfüllung der ureigenen Transformationsfunktionen einer Bank; Fristen-, Losgrößen- und Risikotransformation.

Umfangreiche Standardisierung der Offenlegung und aktive Einbindung des Managements

Strengere Anforderungen an die Marktdisziplin ab Stichtag 31.12.2017

Zeitgemäße PD-Schätzung

Point-in-Timeness von Impairment-Risikoparametern
IT architecture

In Alternativen denken und reporten

Szenariofähigkeit auf BCBS #239-konformer IT-Architektur
Tastatur, in die eingetippt wird vor transparenter Großstadt als Metapher für DD und MiFID II – Regulatorische Anforderungen mit großem Einfluss auf das Vertriebsmodell von Banken und Versicherungen

IDD und MiFID II – Regulatorische Anforderungen

Parallelen erkennen, Synergieeffekte nutzen und die Kernherausforderungen für Banken und Versicherungen als Chance verstehen
Glaskugel liegt auf einen Felsen vor dem Meer als Metapher für aufsichtsrechtliche Entwicklungen für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)

Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB): CRD-V-Novelle

Zusammenfassung aktueller aufsichtsrechtlicher Entwicklungen und Hintergründe der CRD-V-Novelle Nachdem internationale Aufsichtsbehörden bereits in 2015 durch die Leitlinien zur Steuerung des
IFRS 9 Impairment – Blick über den Tellerrand der Lifetime-Loss-Modellierung

IFRS 9 Impairment – Ein Blick über den Tellerrand der Lifetime-Loss-Modellierung

Das neue IFRS-9-Impairment-Modell stellt Anwender vor umfassende Umsetzungsherausforderungen
Eigenkapitalunterlegung

Neuer SMA zur Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung operationeller Risiken

Mit BCBS #355 wird ein neuer standardisierter Ansatz vorgeschlagen, der die drei bestehenden Ansätze ersetzen soll
ALMM

Aus ALMM wird AMM

EBA veröffentlichte Konsultationspapier zur Überarbeitung und Erweiterung der Additional Monitoring Metrics.
IFRS 9

IFRS 9 in der Gesamtbanksteuerung

Überblick & Auswirkungen
Research

Bitte keine Werbung!

Der Big Bang im Investmentresearch
Kontrollsystem

„Blackbox Internes Kontrollsystem“

Wie können Geschäftsleiter strategischen Nutzen aus den gestiegenen regulatorischen Anforderungen ziehen?
CRR II

Die Verschuldungsquote im Entwurf der CRR II

Rechtzeitig aufbrechen ist manchmal wichtiger, als schnell gehen. Kurt Haberstich (*1948).

Die Standardmethode für Kontrahentenrisiken im Entwurf der CRR II

Umfangreiche Änderungen des Rahmenwerks zur Ermittlung des Derivate-Exposures
Risikotragfähigkeitskonzepte

Risikotragfähigkeits-konzepte im Umbruch – Teil II

3          Handlungsbedarf 3.1       Banksteuerungskonzeption anpassen Neben den methodischen und parameterrelevanten Aspekten zu RTF-Konzepten ist es für die Banken elementar nachzuweisen,

Effektivere Risk Governance durch ein Risk Appetite Framework

Wie lassen sich die regulatorischen Anforderungen wertstiftend umsetzen?

Risikotragfähigkeits-konzepte im Umbruch – Teil I

Risikotragfähigkeitskonzept vor dem Hintergrund sich weiterentwickelnder regulatorischer Anforderungen
Negativzinsphase

Tief-/Negativzinsphase in der Schweiz

Seit der Finanzmarktkrise 2008 befinden sich die Schweizer Franken Geld- und Kapitalmärkte in einer Tief- bzw. seit Ende 2014 in
Blick über das Smartphone auf Kurse als Metapher für den Artikel "Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)"

Allgemeinverfügung für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

Zusätzliche Eigenkapitalanforderungen für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch für alle als weniger bedeutend klassifizierten Kreditinstitute (LSI).

Liquidity Coverage Ratio

Schon 6 Jahre alt, aber immer noch ein Problemkind!
BCBS-Standards

Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB
Ausfalldefinition

Gesundheit! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

Teil 3: Wiedergesundung und Wohlverhaltensperiode
Simulationsbasierte Risikoformulierung

Simulationsbasierte Risikomodellierung – Fokussierung auf das Wesentliche

Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Importance Sampling bei der Kreditportfoliosimulation
Ausfalldefinition

Sanierungsfall? EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

Teil 2: Unlikeliness to Pay, Datenanforderungen und Policies
Stresstesting

Veränderte Rahmenbedingungen im Stresstesting

EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests
Depot A

Ergebnispotenziale durch Reallokation im Depot A

Strategische Positionierung im Treasury auf dem Prüfstand
Schweizer Banken

Regulatorische Abwägungen: Cross-border Geschäft Schweizer Banken

In keinem anderen Land der Welt wird so viel Vermögen aus dem Ausland im Private Banking Bereich verwaltet, wie bei den Schweizer Banken.
Effizienzpotenziale

Banken lassen Effizienzpotenziale bei Standardisierung von Taxonomien liegen

Konkrete Ansatzpunkte
LCR- und NSFR-Simulation

LCR- und NSFR-Simulation

Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements

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