Banksteuerung

Effektivere Risk Governance durch ein Risk Appetite Framework

12.02.2017

Wie lassen sich die regulatorischen Anforderungen wertstiftend umsetzen?

Risikotragfähigkeits-konzepte im Umbruch – Teil I

08.02.2017

Risikotragfähigkeitskonzept vor dem Hintergrund sich weiterentwickelnder regulatorischer Anforderungen

Tief-/Negativzinsphase in der Schweiz

22.01.2017

Seit der Finanzmarktkrise 2008 befinden sich die Schweizer Franken Geld- und Kapitalmärkte in einer Tief- bzw. seit Ende 2014 in

Allgemeinverfügung für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

04.01.2017

Zusätzliche Eigenkapitalanforderungen für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch für alle als weniger bedeutend klassifizierten Kreditinstitute (LSI).

Anforderung zur Liquidity Coverage Ratio

08.12.2016

Schon 6 Jahre alt, aber immer noch ein Problemkind!

Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

04.12.2016

Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB

Gesundheit! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

23.11.2016

Teil 3: Wiedergesundung und Wohlverhaltensperiode

Simulationsbasierte Risikomodellierung – Fokussierung auf das Wesentliche

27.10.2016

Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Importance Sampling bei der Kreditportfoliosimulation

Sanierungsfall? EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

22.10.2016

Teil 2: Unlikeliness to Pay, Datenanforderungen und Policies

Veränderte Rahmenbedingungen im Stresstesting

05.10.2016

EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests

Ergebnispotenziale durch Reallokation im Depot A

03.10.2016

Strategische Positionierung im Treasury auf dem Prüfstand

Future of the IRBA

25.09.2016

Umsetzung reloaded?

Regulatorische Abwägungen: Cross-border Geschäft Schweizer Banken

19.09.2016

In keinem anderen Land der Welt wird so viel Vermögen aus dem Ausland im Private Banking Bereich verwaltet, wie bei den Schweizer Banken.

Banken lassen Effizienzpotenziale bei Standardisierung von Taxonomien liegen

14.09.2016

Konkrete Ansatzpunkte

LCR- und NSFR-Simulation

12.09.2016

Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements

Derivate in Basel IV – Teil II

05.09.2016

Das CVA-Framework.

Derivate in Basel IV

29.08.2016

Teil I: Der Standardansatz für Kontrahentenrisiko (SA-CCR)

Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP

24.08.2016

Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse

Die Wohnimmobilien-kreditrichtlinie muss kein Schreckensszenario sein

22.08.2016

Für Kunden und Kreditinstitute können bei einem richtigen Ansatz auch positive Effekte erzielt werden

Neuer Kreditrisiko – Standardansatz (KSA) – Maßgebliche Treiber für erhöhte Eigenmittelbelastung

17.08.2016

Analyse auf Basis des zweiten Konsultationspapiers.

The Future of Controlling

02.08.2016

„Zurück in den Driver Seat“– Controllingagenda 2018

In Verzug! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

01.08.2016

Die wesentlichen EBA Neuerungen in der Regulatorik für die Ausfalldefinition und deren Auswirkung auf die Risikomessung und -modellierung.

Nach dem Stresstest ist vor dem Stresstest

13.07.2016

Allen voran können Auslastungsspitzen im Stresstestprozess entzerrt und Ressourcen geschont werden – so nehmen Sie dem Stresstest den Stress.

Next Stop NSFR

06.07.2016

Optimierung einer regulatorischen Liquiditätskennzahl unter ökonomischen Aspekten

RegTech

29.06.2016

RegTech ist ein neues Schlagwort, das für vorhandene sowie neu aufkommende IT-Lösungen im Bereich des regulatorischen und Compliance-Managements steht.

BIRD: neues Datenmodell der Aufsicht für das Meldewesen

27.06.2016

Wann macht die Umsetzung des neuen aufsichtlichen Datenmodells im Meldewesen wirklich Sinn?

MiFID II: Verschärfte Regelungen zum Handel in Warenderivaten

19.06.2016

Reporting zur Identifikation von marktbeherrschenden Positionen Stand März 2016

Update: Analytical Credit Dataset der EZB – AnaCredit

08.06.2016

Im Rahmen der Einführung des einheitlichen europäischen Aufsichtsmechanismus hat die EZB eine Roadmap (AnaCredit) zur Weiterentwicklung der Aufsicht im Eurosystem vorgestellt.

Delegierte Verordnung Leverage Ratio

08.05.2016

Institute sollten die steuerungsrelevanten Aspekte der Leverage Ratio stärker in die operative und vor allem in die strategische Planung einfließen lassen.

Daten – von der regulatorischen Bürde zum strategischen Asset

02.05.2016

Aufgrund der wachsenden regulatorischen Anforderungen sind Finanzintitute dazu gezwungen, Daten in immer höherer Frequenz und Granularität offenzulegen.