Banksteuerung

Harmonisierung des Stresstesting

25.08.2015

Die Aufsicht rückte in der näheren Vergangenheit ihren Fokus immer stärker auf Szenario-basierte Analysen und nutzte Stresstesting für Solvabilitätsanalysen.

Neuer Kreditrisiko-Standardansatz – auf (Nimmer-)Wiedersehen zu externen Ratings?

28.07.2015

Zum Kreditrisiko-Standardansatz wurde im Konsultationspapier (Dezember 2014) des Basler Komitees Änderungen veröffentlicht.

Quantifizierung und Management von Modellrisiken: regulatorische Anforderungen

21.07.2015

Trotz steigender regulatorischer Anforderungen liegt kein einheitlicher Marktstandard für die exakte Definition und das Management von Modellrisiken vor.

Integrierte Planung als Antwort auf die gestiegenen Anforderungen

16.07.2015

Durch Softwareunterstützung im Rahmen einer integrierten, mehrperiodischen Simulation kann die die Abfederung des Ertragsrückgangs gelingen.

Umfrageergebnis: Steigende Anforderungen an das Risikocontrolling

03.07.2015

Auf Basis großer und mittelgroßer Banken im deutschsprachigen Raum wurde der Status Quo der Organisation im Risikocontrolling und dessen Entwicklung erhoben.

Kreditportfoliomodelle – Zeitgemäße Erfassung von Kreditrisiken

01.06.2015

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Kreditportfoliomodelle nur bedingt oder gar nicht angepasst und weiterentwickelt worden sind.

Pflicht zur Eigenmittelunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

22.05.2015

Unmittelbare Unterlegungen mit regulatorischen Eigenmitteln werden bislang nicht gefordert, aber eine zukünftige Eigenmittelunterlegung wird derzeit geprüft.

RWA Flow Statement – Veränderungen verstehen

13.04.2015

Seit dem Inkrafttreten der CRR I /CRD IV hat die Kennzahl der risk weighted assets (RWA) deutlich an Bedeutung als zunehmend limitierender Faktor gewonnen.

Implementierung von Forbearance in vielen Banken noch im Gange

01.04.2015

Die Meldung von Forbearance seit dem 31.12.2014 ein fester Bestandteil der FinREP Meldung. Gleichwohl bleibt noch viel zu tun.

Liquiditätsrisiko-Management – Kanalisierung eines breiten Themenportfolios

01.04.2015

Für die Banken gilt es 2015, eine Vielzahl neuer Anforderungen im Liquiditätsrisiko-Management zu bewältigen. zeb bespricht die wichtigsten Themen hierzu.

Negativzinsen in der Schweiz – Auswirkung auf die ALM-Steuerung

09.03.2015

Der Artikel diskutiert den Einfluss negativer Zinsen auf eine Bank am Beispiel kurzfristiger Einlagen. Wird der Kundenzins systematisch nicht angepasst, entsteht der Bank unabhängig

Negativzinsen in der Schweiz (Teil II)

02.03.2015

Dieser Beitrag wird anhand stark vereinfachender Beispiele grundsätzliche Steuerungsimpulse hinter den Negativzinsen in der Schweiz veranschaulichen.

Fortschritte bei BCBS #239 in 2014 nach BCBS #308

18.02.2015

Im Januar 2013 stellte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht zusammen mit der BIZ die BCBS #239 als erste Maßnahme gegen Defizite im Risikomanagement vor.

Regulatory Roadmap – Der Weg zu einem strategischen Regulatory Management

18.02.2015

Regulatory Roadmap hilft bei der stetig zunehmenden Anzahl und Komplexität neuer Richtlinien und Verordnungen kombiniert mit kürzeren Umsetzungszeiträumen.

Negativzinsen in der Schweiz (Teil I)

17.02.2015

Dieser Beitrag veranschaulicht anhand stark vereinfachender Beispiele grundsätzliche Steuerungsimpulse hinter den Negativzinsen in der Schweiz.

Replikationsportfolios: Variable Produkte im aktuellen Marktumfeld adäquat bewerten und steuern

28.01.2015

Durch den Aufbau eines dynamischen Replikationsportfolios werden Volumenveränderungen hingegen zu aktuellen Zinssätzen im OZ rein periodisch berücksichtigt.

Offenlegung im Fokus der Aufsicht: verbesserte Transparenz oder unverständliche Informationsflut?

23.01.2015

Ein umfassender Überblick über die Anforderungen an die Offenlegung der Institute.

Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) – Sanierungspläne für alle

11.11.2014

In der Finanzkrise mussten oftmals der Steuerzahler für Finanzinstitute herhalten. Das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) soll Abhilfe schaffen.

Nach dem EBA-Stresstest kommt der Stresstest

30.10.2014

Der EBA Stresstest war lange vorbereitet und mit Spannung erwartet worden. Im März 2014 war es dann soweit – der erste Entwurf wurde veröffentlicht.

SREP (supervisory review and evaluation process): Fluch oder Segen?

08.10.2014

Die SREP Guidelines (supervisory review and evaluation process) sind ein Teil des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism – SSM).

Update IFRS 9 Impairment – Notwendigkeit zur frühzeitigen Vorbereitung auf das neue Verfahren

09.09.2014

Das neue IFRS-9-Impairment-Modell stellt Anwender vor umfassende Umsetzungs-Herausforderungen.

Forbearance Reporting – Herausforderung der Umsetzung von ITS-Vorgaben im Aufsichtsrecht

01.09.2014

Mit dem Forbearance Reporting gemäß FINREP werden umfassende Meldeanforderungen bezüglich der Kreditforderungen des Instituts gestellt.

Integrierte Sichtweise bei der Jahresabschluss-Erstellung

01.09.2014

Qualität schlägt Quantität – Eigenschaften eines zeitgemäßen Berichtswesens: Neue Anforderungen an den Jahresabschluss durch die Gründung des IIRC.

Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) – A revised Market Risk Framework

19.08.2014

BCBS-Initiative des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) als Reaktion auf die identifizierte Reformbedürftigkeit des Marktrisiko-Rahmenwerks.

Auflösung von Silo-Denken durch Data Governance

18.08.2014

Bei einer Data Governance ist eine übergreifende Betrachtung von Datenströmen und die Auflösung von konkurrierenden fachlichen Sichten notwendig.

The ECB stress test – challenging the European banking sector’s substance

12.08.2014

In the context of implementing the Single Supervisory Mechanism (SSM) by the ECB, the stress test is the next core element of the Comprehensive

Big Data: Potentiale aus Risikomanagement Sicht

02.07.2014

Zahlreiche Potenziale durch bislang unerschlossene Datenquellen und Analysemethoden.

Prudent Valuation – Vorsicht bei der Bewertung von Finanzinstrumenten!

18.06.2014

Die Integration des Vorsichtsprinzips bei der Bewertung von Finanzinstrumenten in die Regulatorik.

Integrierte szenariobasierte Spezialfondssteuerung

12.06.2014

Eine Erweiterung der operativen und strategischen Zinsbuch- und Gesamtbanksteuerung.

Herausforderungen einer integrierten Planung

08.05.2014

Erfolgsfaktoren im Planungsprozess.

Kreditgeschäft in Zeiten von Corona

08.04.2020

Aufsichtsrechtlich konforme Kreditbearbeitung

Abstraktes Bild der Erdkugel, die durch Kursschwankungen beeinträchtigt wird als Metapher für Corona-Virus – Handlungsbedarf für das operative Kreditgeschäft

Corona-Virus – Handlungsbedarf für das operative Kreditgeschäft!

24.03.2020

Herausforderungen resultierend aus der Corona-Krise

Bild eines riesen Datenbestands / BankingHub

Die Vision einer unternehmensweiten Datenintegration – das bankweite Unternehmensglossar 2.0

22.01.2020

Unternehmensweit integrierte und harmonisierte Datenmodelle bei Kreditinstituten als Lösungsansatz für die aktuellen und künftigen Herausforderungen

EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung

13.01.2020

Umsetzung stellt Institute vor wesentliche inhaltliche und zeitliche Herausforderungen.

Abstraktes Bild zu Belastung der LCR – Konkretisierung der zusätzlichen Liquiditätsabflüsse durch die Aufsicht / BankingHub

Belastung der LCR durch Konkretisierung zusätzlicher Liquiditätsabflüsse

12.11.2019

EBA und BaFin konkretisieren ihre Erwartungshaltung bezüglich der Berücksichtigung von zusätzlichen Liquiditätsabflüssen.

Big Data und Regulatory Compliance

07.10.2019

Chancen und Risiken der Digitalisierung zum Thema Big Data im Kontext der gängigen Entwicklung der globalen Regulierungswut in der Finanzindustrie. Erfahren Sie mehr zu den Auswirkungen der neuen digitalen Technologien auf regulatorische Compliance-Prozesse.