Banksteuerung

Die Banksteuerung spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der grundlegenden Transformationsaufgaben einer Bank.

Regulatorische Änderungen und Anforderungen

In dieser Kategorie finden Sie unsere Artikel rund um die zukunftsfähige und nachhaltige Banksteuerung. Es gilt, die Fristen-, Losgrößen- und Risikotransformation unter Berücksichtigung der umfangreichen Regulatorik kosteneffizient zu erfüllen und gleichzeitig die externe und interne digitale Transformation weiter voranzutreiben, um Wettbewerber auf Distanz zu halten und Kostenziele zu erreichen.

IFRS 16 Leases raubt den Off-Balance-Vorteil für Leasingnehmer

Off-Balance-Betrachtung als wesentlicher Diskussionspunkt der Leasingbilanzierung
Collateral Management

Collateral Management 2.0

Von einer Randaufgabe zum wettbewerbsdifferenzierenden Wertbeitragsbringer
MREL

MREL stellt die Kapitalsituation von Banken auf eine erneute Probe

Mit der Einführung von MREL wird eine zusätzliche Kapitalanforderung an Institute gestellt, welche erstmalig nicht nur durch Eigenmittel zu erfüllen ist.

Basler Komitee finalisiert Regelwerk zu Mindestkapital-anforderungen für Marktpreisrisiken (FRTB)

Veröffentlichung des neuen Standards am 14. Januar 2016
Fraud

Bedeutung von Fraud in bankbetrieblicher Praxis (Teil 2)

Automatisierte Regelmechanismen zur Identifikation von Kreditantragsbetrug

Intraday Liquiditätsrisiko – Steuerung und Reporting von Innertages-Liquiditätsrisiken

Die LCR fokussiert auf den Zeitraum von 1 bis 30 Tagen, das Intraday Liquiditätsrisiko mit einem Zeithorizont von bis zu einem Tag wird nicht
implizite Optionen

Dynamisierung der Cashflows im Bankbuch durch implizite Optionen

Relevanz des Zinsänderungsrisikos Neben detaillierten Anforderungen an die Definition von Zinsänderungsszenarien, an die Bestimmung des Risikoexposures und die periodischen sowie
Was ist Banks Integrated Reporting Dictionary (BIRD)?

ERF BIRD SDD – Vorschlag der EZB zur Weiterentwicklung des Meldewesens

ERF BIRD SDD Als Reaktion hierauf hat das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) ein gemeinsames Projekt mit der Finanzindustrie.
Fraud

Bedeutung von Fraud in bankbetrieblicher Praxis

Einordnung in relevante Felder von Regulatorik und Gesamtbanksteuerung
ALM

EZB senkt Einlagenzins auf -0,3% – ALM wird dadurch weiter erschwert

Am 3.12.2015 senkte die Europäische Zentralbank (EZB) erneut den Einlagenzins von vormals minus 0,2 Prozent auf negativ 0,3%. Immer negativer
comprehensive assessment

Comprehensive Assessment: Rückblick – Einblick – Perspektiven

Comprehensive Assessment – Ein Tool, das die EZB schon vor ihrer Übernahme der SSM bei signifikanten Banken des Euroraums angewandt hat. 
Regulatorik

Regulatorik erfüllen – Kosten senken

MaRisk, MiFID II, PSD II – drei Abkürzungen in Bezug auf Regulatorik, die Vorständen und Fachverantwortlichen in Banken fast den Schlaf rauben. 
Kreditrisiko

Neuer Kreditrisiko-Standardansatz – Neue Floor-Regelung

Erhebliche Belastungen zu erwarten
EBA-Leitlinien

Neue EBA-Leitlinien für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch

Die im Mai 2015 veröffentlichten EBA-Leitlinien für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs treten ab dem 01.01.2016 in Kraft.
LCR

LCR-Optimierung: Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderung unter Risiko-Chancen-Gesichtspunkten

Integrierte Optimierung der Mindestliquiditätsquote als Schlüssel zur LCR-Erfüllung
Pflicht zur Meldung von Financial Information (Financial Reporting, FINREP)

FINREP-HGB – Unverhofft kommt oft

Die EZB-FINREP-Verordnung stellt die Institute vor große Herausforderungen
geldwäsche

Finalisierung der 4. Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Am 5. Juni 2015 wurde die Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung veröffentlicht.
Negativzinsphase

Tief- / Negativzinsphase in der Schweiz

Die Schweizer Franken Geld- und Kapitalmärkte befinden sich seit sieben Jahren in einer Tief- bzw. seit rund einem Dreivierteljahr in
Preismanagement

Preise besser differenzieren

Relevanz erkannt – Umsetzung teilweise ausbaufähig
Funding Plans

EBA Funding Plans: Verpflichtung großer Kreditinstitute zur Meldung von Refinanzierungsplänen

zeb begleitet Kreditinstitute, die zur Meldung von Refinanzierungsplänen verpflichtet sind, bei der Konzeptionierung und Umsetzung der Funding Plans.
regionale Kreditinstitute

Produktionsagenda für regionale Kreditinstitute: Gut sein, besser werden!

Die anhaltende Niedrigzinsphase führt in Sparkassen und VR-Banken durchgängig zu deutlich sinkenden Erträgen (Erosion des Zinsüberschusses). Damit gewinnt das Erfordernis

BCBS #303: Neues Verbriefungsregelwerk

Neue Beurteilung des Umgangs mit Verbriefungspositionen durch Originatoren, Sponsoren und Investoren
Konsultationspapier zur Eigenkapitalunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (IRRBB)

Konsul­tations­papier zur Eigen­kapital­unter­legung von Zins­änderungs­risiken im Bank­buch (IRRBB)

Ein neuer 6-stufiger Prozess soll die bisher stark variierenden Messungs- und Berechnungsmethoden für Zinsänderungsrisiken vereinheitlichen.
FRTB

FRTB – Neues Rahmenwerk für Marktpreisrisiken polarisiert Aufsichtsbehörden und Institute

Der derzeit diskutierte Entwurf des FRTB schlägt u.a. eine klare Abgrenzung von Handels- und Bankbuchpositionen und einen überarbeiteten Standardansatz vor.

Harmonisierung des Stresstesting

Die Aufsicht rückte in der näheren Vergangenheit ihren Fokus immer stärker auf Szenario-basierte Analysen und nutzte Stresstesting für Solvabilitätsanalysen.
Kreditrisiko-Standardansatz

Neuer Kreditrisiko-Standardansatz – auf (Nimmer-)Wiedersehen zu externen Ratings?

Zum Kreditrisiko-Standardansatz wurde im Konsultationspapier (Dezember 2014) des Basler Komitees Änderungen veröffentlicht.
Modellrisiken

Quantifizierung und Management von Modellrisiken: regulatorische Anforderungen

Trotz steigender regulatorischer Anforderungen liegt kein einheitlicher Marktstandard für die exakte Definition und das Management von Modellrisiken vor.
Softwareunterstützung

Integrierte Planung als Antwort auf die gestiegenen Anforderungen

Durch Softwareunterstützung im Rahmen einer integrierten, mehrperiodischen Simulation kann die die Abfederung des Ertragsrückgangs gelingen.
Risikocontrolling

Umfrageergebnis: Steigende Anforderungen an das Risikocontrolling

Auf Basis großer und mittelgroßer Banken im deutschsprachigen Raum wurde der Status Quo der Organisation im Risikocontrolling und dessen Entwicklung erhoben.
Kreditportfoliomodelle

Kreditportfoliomodelle – Zeitgemäße Erfassung von Kreditrisiken

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Kreditportfoliomodelle nur bedingt oder gar nicht angepasst und weiterentwickelt worden sind.
Big Data und Regulatory Compliance / BankingHub

Big Data und Regulatory Compliance

Chancen und Risiken der Digitalisierung zum Thema Big Data im Kontext der gängigen Entwicklung der globalen Regulierungswut in der Finanzindustrie. Erfahren Sie mehr zu den Auswirkungen der neuen digitalen Technologien auf regulatorische Compliance-Prozesse.

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