T+1 bald auch in der EU?! Die Konsequenzen einer verkürzten Settlementfrist für Finanzinstitute
Die Settlementzyklen im Wertpapiergeschäft stehen vor einer tiefgreifenden Veränderung. Vieles spricht dafür, dass in der EU die Settlementfrist auf T+1 verkürzt wird, um Risiken in der Abwicklung weiter zu reduzieren und internationalen Standards zu folgen. Die USA haben bereits Fakten geschaffen!
Optimierung im Kreditgeschäft mithilfe der Risikorelevanzgrenze
Die zunehmende Komplexität der regulatorischen Anforderungen stellt Banken und Sparkassen vor erhebliche Herausforderungen. Wie lassen sich Prozesse mit der Risikorelevanzgrenze vereinfachen?
Auf LkSG folgt CSDDD – Erweiterung der Anforderungen für Banken und Sparkassen?
Was ändert sich mit der CSDDD für die betroffenen Banken und Sparkassen eigentlich und welche Implikationen bringt dies mit sich?
Debt Funds als innovatives Instrument zur Bilanzflexibilisierung
Wie kann die Bilanzflexibilität gesteigert werden und welche Herausforderungen sind zu adressieren? Strategische Motivation und praktische Umsetzung am Beispiel der neu gegründeten Debt-Fund-Plattform der Helaba.
BAIT: IT-Risiken im Fokus der Aufsicht
Prüfungsschwerpunkte und Feststellungen aus laufenden und abgeschlossenen Prüfungen sowie nach Anwendung von DORA (Digital Operational Resilience Act) ab Januar 2025 zu erwartende Prüfungshandlungen der Aufsicht für Institute.
Passivstrategie in Regionalbanken (2/2): durch die Steuerung Reserven verteidigen
Im ersten Teil unserer Artikelreihe sind wir auf die Vertriebsansätze im interdisziplinären Einlagenmanagement eingegangen. Der zweite Artikel fokussiert nun die Steuerungs- und Treasury-Perspektive.
Passivstrategie in Regionalbanken (1/2): Einlagen hegen und pflegen
Comeback der Zinsen als Risiko und Chance für die Einlagen von Regionalbanken
IRBA in Regionalbanken – Entlastung des Eigenkapitalengpasses
Man könnte meinen, dass Eigenkapital zukünftig keine wesentliche Engpassgröße von Banken und Sparkassen sein wird – aber ist dem so?
8. MaRisk-Novelle (Teil 2): Anforderungen an das Kreditspreadrisiko im Anlagebuch
Umsetzung der EBA-Leitlinien zu Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken in nationales Recht (in Konsultation bis 14.03.24)
8. MaRisk-Novelle steht schon in den Startlöchern – nahtloser Übergang
Umsetzung der EBA-Leitlinien zu Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken in nationales Recht (in Konsultation bis 14.03.24):
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