Collateral Management 2.0
Von einer Randaufgabe zum wettbewerbsdifferenzierenden Wertbeitragsbringer
MREL stellt die Kapitalsituation von Banken auf eine erneute Probe
Mit der Einführung von MREL wird eine zusätzliche Kapitalanforderung an Institute gestellt, welche erstmalig nicht nur durch Eigenmittel zu erfüllen ist.
Basler Komitee finalisiert Regelwerk zu Mindestkapital-anforderungen für Marktpreisrisiken (FRTB)
Veröffentlichung des neuen Standards am 14. Januar 2016
Bedeutung von Fraud in bankbetrieblicher Praxis (Teil 2)
Automatisierte Regelmechanismen zur Identifikation von Kreditantragsbetrug
Intraday Liquiditätsrisiko – Steuerung und Reporting von Innertages-Liquiditätsrisiken
Die LCR fokussiert auf den Zeitraum von 1 bis 30 Tagen, das Intraday Liquiditätsrisiko mit einem Zeithorizont von bis zu einem Tag wird nicht abgedeckt.
Dynamisierung der Cashflows im Bankbuch durch implizite Optionen
Relevanz des Zinsänderungsrisikos Neben detaillierten Anforderungen an die Definition von Zinsänderungsszenarien, an die Bestimmung des Risikoexposures und die periodischen sowie
ERF BIRD SDD – Vorschlag der EZB zur Weiterentwicklung des Meldewesens
ERF BIRD SDD Als Reaktion hierauf hat das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) ein gemeinsames Projekt mit der Finanzindustrie.
Bedeutung von Fraud in bankbetrieblicher Praxis
Einordnung in relevante Felder von Regulatorik und Gesamtbanksteuerung
EZB senkt Einlagenzins auf -0,3% – ALM wird dadurch weiter erschwert
Am 3.12.2015 senkte die Europäische Zentralbank (EZB) erneut den Einlagenzins von vormals minus 0,2 Prozent auf negativ 0,3%. Immer negativer
Comprehensive Assessment: Rückblick – Einblick – Perspektiven
Comprehensive Assessment – Ein Tool, das die EZB schon vor ihrer Übernahme der SSM bei signifikanten Banken des Euroraums angewandt hat.
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