Neue Anforderungen zur Berechnung des Standardzinsschocks nach EBA-Leitlinien
Einer der zentralen regulatorischen Bausteine des Managements von Zinsänderungsrisiken ist die Ermittlung der Auswirkung des Standardzinsschock.
MaRisk-Novelle 2016 – deutliche Herausforderungen für Kreditinstitute
Die Novellierung der MaRisk erhöht den Handlungsdruck auf Institute. Warum ein frühzeitiger Beginn mit der bankinternen Umsetzung sinnvoll ist.
zeb zur Zukunft der europäischen Banken
Raus aus den Verlustjahren – Jetzt muss gehandelt werden
IFRS 9 Impairment – Konkretisierung der Umsetzungsanforderungen
Konkretisierung und Ausweitung der Umsetzungsanforderungen auf Basis der BCBS350-Guidance und der ITG-Interpretationen
IFRS 16 Leases raubt den Off-Balance-Vorteil für Leasingnehmer
Off-Balance-Betrachtung als wesentlicher Diskussionspunkt der Leasingbilanzierung
Collateral Management 2.0
Von einer Randaufgabe zum wettbewerbsdifferenzierenden Wertbeitragsbringer
MREL stellt die Kapitalsituation von Banken auf eine erneute Probe
Mit der Einführung von MREL wird eine zusätzliche Kapitalanforderung an Institute gestellt, welche erstmalig nicht nur durch Eigenmittel zu erfüllen ist.
Basler Komitee finalisiert Regelwerk zu Mindestkapital-anforderungen für Marktpreisrisiken (FRTB)
Veröffentlichung des neuen Standards am 14. Januar 2016
Bedeutung von Fraud in bankbetrieblicher Praxis (Teil 2)
Automatisierte Regelmechanismen zur Identifikation von Kreditantragsbetrug
Intraday Liquiditätsrisiko – Steuerung und Reporting von Innertages-Liquiditätsrisiken
Die LCR fokussiert auf den Zeitraum von 1 bis 30 Tagen, das Intraday Liquiditätsrisiko mit einem Zeithorizont von bis zu einem Tag wird nicht abgedeckt.
Media
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