Regulatorische Abwägungen: Cross-border Geschäft Schweizer Banken
In keinem anderen Land der Welt wird so viel Vermögen aus dem Ausland im Private Banking Bereich verwaltet, wie bei den Schweizer Banken.
Banken lassen Effizienzpotenziale bei Standardisierung von Taxonomien liegen
Konkrete Ansatzpunkte
LCR- und NSFR-Simulation
Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements
Derivate in Basel IV
Teil I: Der Standardansatz für Kontrahentenrisiko (SA-CCR)
Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP
Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse
Die Wohnimmobilien-kreditrichtlinie muss kein Schreckensszenario sein
Für Kunden und Kreditinstitute können bei einem richtigen Ansatz auch positive Effekte erzielt werden
Neuer Kreditrisiko – Standardansatz (KSA) – Maßgebliche Treiber für erhöhte Eigenmittelbelastung
Analyse auf Basis des zweiten Konsultationspapiers.
The Future of Controlling
„Zurück in den Driver Seat“– Controllingagenda 2018
In Verzug! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition
Die wesentlichen EBA Neuerungen in der Regulatorik für die Ausfalldefinition und deren Auswirkung auf die Risikomessung und -modellierung.
Media
Zahlen und Fakten aus den Bereichen Research & Markets, Banking, Innovation & Digital kompakt für Sie visualisiert.