
Ergebnispotenziale durch Reallokation im Depot A
Strategische Positionierung im Treasury auf dem Prüfstand


Regulatorische Abwägungen: Cross-border Geschäft Schweizer Banken
In keinem anderen Land der Welt wird so viel Vermögen aus dem Ausland im Private Banking Bereich verwaltet, wie bei den Schweizer Banken.

Banken lassen Effizienzpotenziale bei Standardisierung von Taxonomien liegen
Konkrete Ansatzpunkte

LCR- und NSFR-Simulation
Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements


Derivate in Basel IV
Teil I: Der Standardansatz für Kontrahentenrisiko (SA-CCR)

Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP
Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse

Die Wohnimmobilien-kreditrichtlinie muss kein Schreckensszenario sein
Für Kunden und Kreditinstitute können bei einem richtigen Ansatz auch positive Effekte erzielt werden

Neuer Kreditrisiko – Standardansatz (KSA) – Maßgebliche Treiber für erhöhte Eigenmittelbelastung
Analyse auf Basis des zweiten Konsultationspapiers.
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Zahlen und Fakten aus den Bereichen Research & Markets, Banking, Innovation & Digital kompakt für Sie visualisiert.