Derivate in Basel IV
Teil I: Der Standardansatz für Kontrahentenrisiko (SA-CCR)
Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP
Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse
Die Wohnimmobilien-kreditrichtlinie muss kein Schreckensszenario sein
Für Kunden und Kreditinstitute können bei einem richtigen Ansatz auch positive Effekte erzielt werden
Neuer Kreditrisiko – Standardansatz (KSA) – Maßgebliche Treiber für erhöhte Eigenmittelbelastung
Analyse auf Basis des zweiten Konsultationspapiers.
The Future of Controlling
„Zurück in den Driver Seat“– Controllingagenda 2018
In Verzug! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition
Die wesentlichen EBA Neuerungen in der Regulatorik für die Ausfalldefinition und deren Auswirkung auf die Risikomessung und -modellierung.
Nach dem Stresstest ist vor dem Stresstest
Allen voran können Auslastungsspitzen im Stresstestprozess entzerrt und Ressourcen geschont werden – so nehmen Sie dem Stresstest den Stress.
Next Stop NSFR
Optimierung einer regulatorischen Liquiditätskennzahl unter ökonomischen Aspekten
RegTech
RegTech ist ein neues Schlagwort, das für vorhandene sowie neu aufkommende IT-Lösungen im Bereich des regulatorischen und Compliance-Managements steht.
BIRD: neues Datenmodell der Aufsicht für das Meldewesen
Wann macht die Umsetzung des neuen aufsichtlichen Datenmodells im Meldewesen wirklich Sinn?
Media
Zahlen und Fakten aus den Bereichen Research & Markets, Banking, Innovation & Digital kompakt für Sie visualisiert.