Tief-/Negativzinsphase in der Schweiz
Seit der Finanzmarktkrise 2008 befinden sich die Schweizer Franken Geld- und Kapitalmärkte in einer Tief- bzw. seit Ende 2014 in
Allgemeinverfügung für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch
Zusätzliche Eigenkapitalanforderungen für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch für alle als weniger bedeutend klassifizierten Kreditinstitute (LSI).
Anforderung zur Liquidity Coverage Ratio
Schon 6 Jahre alt, aber immer noch ein Problemkind!
Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch
Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB
Gesundheit! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition
Teil 3: Wiedergesundung und Wohlverhaltensperiode
Simulationsbasierte Risikomodellierung – Fokussierung auf das Wesentliche
Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Importance Sampling bei der Kreditportfoliosimulation
Sanierungsfall? EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition
Teil 2: Unlikeliness to Pay, Datenanforderungen und Policies
Veränderte Rahmenbedingungen im Stresstesting
EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests
Ergebnispotenziale durch Reallokation im Depot A
Strategische Positionierung im Treasury auf dem Prüfstand
Media
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