RWA Flow Statement – Veränderungen verstehen
Seit dem Inkrafttreten der CRR I /CRD IV hat die Kennzahl der risk weighted assets (RWA) deutlich an Bedeutung als zunehmend limitierender Faktor gewonnen.
Implementierung von Forbearance in vielen Banken noch im Gange
Die Meldung von Forbearance seit dem 31.12.2014 ein fester Bestandteil der FinREP Meldung. Gleichwohl bleibt noch viel zu tun.
Liquiditätsrisiko-Management – Kanalisierung eines breiten Themenportfolios
Für die Banken gilt es 2015, eine Vielzahl neuer Anforderungen im Liquiditätsrisiko-Management zu bewältigen. zeb bespricht die wichtigsten Themen hierzu.
Negativzinsen in der Schweiz – Auswirkung auf die ALM-Steuerung
Der Artikel diskutiert den Einfluss negativer Zinsen auf eine Bank am Beispiel kurzfristiger Einlagen. Wird der Kundenzins systematisch nicht angepasst, entsteht der Bank unabhängig von der internen Verrechnung ein Zinsschaden. Zudem ändert sich bei Nichtanpassung der Kundenzinsen das Zinsänderungsrisiko der Bank, da die Einlagen in einem solchen Fall eine implizite Option enthalten, die den Kunden gegen negative Zinsen absichern.
Negativzinsen in der Schweiz (Teil II)
Dieser Beitrag wird anhand stark vereinfachender Beispiele grundsätzliche Steuerungsimpulse hinter den Negativzinsen in der Schweiz veranschaulichen.
Fortschritte bei BCBS #239 in 2014 nach BCBS #308
Im Januar 2013 stellte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht zusammen mit der BIZ die BCBS #239 als erste Maßnahme gegen Defizite im Risikomanagement vor.
Regulatory Roadmap – Der Weg zu einem strategischen Regulatory Management
Regulatory Roadmap hilft bei der stetig zunehmenden Anzahl und Komplexität neuer Richtlinien und Verordnungen kombiniert mit kürzeren Umsetzungszeiträumen.
Negativzinsen in der Schweiz (Teil I)
Dieser Beitrag veranschaulicht anhand stark vereinfachender Beispiele grundsätzliche Steuerungsimpulse hinter den Negativzinsen in der Schweiz.
Replikationsportfolios: Variable Produkte im aktuellen Marktumfeld adäquat bewerten und steuern
Durch den Aufbau eines dynamischen Replikationsportfolios werden Volumenveränderungen hingegen zu aktuellen Zinssätzen im OZ rein periodisch berücksichtigt.
Offenlegung im Fokus der Aufsicht: verbesserte Transparenz oder unverständliche Informationsflut?
Ein umfassender Überblick über die Anforderungen an die Offenlegung der Institute.
Media
Zahlen und Fakten aus den Bereichen Research & Markets, Banking, Innovation & Digital kompakt für Sie visualisiert.