Quantifizierung und Management von Modellrisiken: regulatorische Anforderungen
Trotz steigender regulatorischer Anforderungen liegt kein einheitlicher Marktstandard für die exakte Definition und das Management von Modellrisiken vor.
Integrierte Planung als Antwort auf die gestiegenen Anforderungen
Durch Softwareunterstützung im Rahmen einer integrierten, mehrperiodischen Simulation kann die die Abfederung des Ertragsrückgangs gelingen.
Umfrageergebnis: Steigende Anforderungen an das Risikocontrolling
Auf Basis großer und mittelgroßer Banken im deutschsprachigen Raum wurde der Status Quo der Organisation im Risikocontrolling und dessen Entwicklung erhoben.
Kreditportfoliomodelle – Zeitgemäße Erfassung von Kreditrisiken
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Kreditportfoliomodelle nur bedingt oder gar nicht angepasst und weiterentwickelt worden sind.
Pflicht zur Eigenmittelunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
Unmittelbare Unterlegungen mit regulatorischen Eigenmitteln werden bislang nicht gefordert, aber eine zukünftige Eigenmittelunterlegung wird derzeit geprüft.
RWA Flow Statement – Veränderungen verstehen
Seit dem Inkrafttreten der CRR I /CRD IV hat die Kennzahl der risk weighted assets (RWA) deutlich an Bedeutung als zunehmend limitierender Faktor gewonnen.
Implementierung von Forbearance in vielen Banken noch im Gange
Die Meldung von Forbearance seit dem 31.12.2014 ein fester Bestandteil der FinREP Meldung. Gleichwohl bleibt noch viel zu tun.
Liquiditätsrisiko-Management – Kanalisierung eines breiten Themenportfolios
Für die Banken gilt es 2015, eine Vielzahl neuer Anforderungen im Liquiditätsrisiko-Management zu bewältigen. zeb bespricht die wichtigsten Themen hierzu.
Negativzinsen in der Schweiz – Auswirkung auf die ALM-Steuerung
Der Artikel diskutiert den Einfluss negativer Zinsen auf eine Bank am Beispiel kurzfristiger Einlagen. Wird der Kundenzins systematisch nicht angepasst, entsteht der Bank unabhängig von der internen Verrechnung ein Zinsschaden. Zudem ändert sich bei Nichtanpassung der Kundenzinsen das Zinsänderungsrisiko der Bank, da die Einlagen in einem solchen Fall eine implizite Option enthalten, die den Kunden gegen negative Zinsen absichern.
Negativzinsen in der Schweiz (Teil II)
Dieser Beitrag wird anhand stark vereinfachender Beispiele grundsätzliche Steuerungsimpulse hinter den Negativzinsen in der Schweiz veranschaulichen.
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