Dr. Ulf Morgenstern

Senior Manager

Ulf Morgenstern ist Senior Manager in der Practice Group Regional Banks Finance & Risk und verantwortet dort die Themen Regulatorik & MaRisk/SREP. Der fachliche Fokus seiner Projekttätigkeit liegt im Bereich regulatorischer Themen, Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung.

Standort

Office Münster
Hammer Str. 165
48153 Münster
Deutschland

Kontakt

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Themen von Dr. Ulf Morgenstern

Blick auf Börsenkurs als Metapher für "MaRisk – Funktion, Inhalte und Anwendungsbereiche"

MaRisk – Funktion, Inhalte und Anwendungsbereiche

04.08.2020

Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sind Verwaltungsanweisungen, die durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Kraft gesetzt wurden.

Artikel von Dr. Ulf Morgenstern

7. MaRisk-Novelle in Konsultation

7. MaRisk-Novelle in Konsultation – regulatorischer Ausbau geht weiter

15.11.2022

Die BaFin hat die 7. MaRisk-Novelle zu den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) zur Konsultation veröffentlicht. Damit wird die nächste Stufe der Weiterentwicklung der Risikomanagementvorgaben angestrebt.

Frau blickt auf Änderungen der 6. MaRisk-Novelle

6. MaRisk-Novelle – regulatorische Änderungen

29.09.2021

Ziel der 6. MaRisk-Novelle ist es, verschiedene internationale Regulierungsinitiativen in deutsches Recht umzusetzen & Regelungen zu präzisieren. Übersicht über zentrale Herausforderungen.

Besprechung neuer Regelungen im Business Meeting als Metapher für den Artikel "Risikoreduzierungsgesetz (RiG): Ausweitung der Proportionalität"

Risikoreduzierungsgesetz (RiG): Ausweitung der Proportionalität

27.04.2021

Änderungen und Handlungsbedarfe für Finanzdienstleister.

Gemeinsame Prüfung von Ergebnissen als Metapher für "Konsultation zur 6. MaRisk-Novelle eröffnet"

Konsultation zur 6. MaRisk-Novelle eröffnet

12.11.2020

Deutliche Herausforderungen für Kreditinstitute zeichnen sich ab.

Börsenkurse als Metapher für RWA-Management: Profitables Kreditwachstum ermöglichen

RWA-Management: Profitables Kreditwachstum ermöglichen

22.09.2020

Ganzheitlicher Optimierungsansatz mit dem Fokus der Ertragssteigerung bei unveränderten Eigenmitteln.

Regulatorik für Regionalbanken – Peak in Sicht / BankingHub

Regulatorik für Regionalbanken – Peak in Sicht?

22.07.2019

Aktueller Stand regulatorischer Vorhaben, Herausforderungen und Handlungsfelder.

Neue Leitplanken für die Risikotragfähigkeit

13.06.2018

Konsequenzen aus dem neuen Leitfaden der BaFin.

Banksteuerung: 5. MaRisk Novelle ist in Kraft getreten

5. MaRisk-Novelle in Kraft getreten – deutliche Herausforderungen für Kreditinstitute

20.12.2017

Ziele der 5. MaRisk-Novelle Mit der Umsetzung der 5. MaRisk-Novelle überführt die BaFin verschiedene internationale Regulierungsinitiativen in deutsches Recht (u. a. „Grundsätze für

Risikoberichterstattung: BCBS #239 trifft alle Banken

Der Geist von BCBS #239 trifft alle Banken

23.08.2017

Kerngedanken von BCBS #239 werden auch für kleine und mittlere Banken über die 5. MaRisk-Novelle aufsichtsrechtlich relevant

ICAAP-Anforderungen

EZB konkretisiert ILAAP- sowie ICAAP-Anforderungen

10.07.2017

Weitreichende Folgen für die Umsetzung in Banken

Risikotragfähigkeitskonzepte

Risikotragfähigkeits-konzepte im Umbruch – Teil II

20.02.2017

3 Handlungsbedarf 3.1 Banksteuerungskonzeption anpassen Neben den methodischen und parameterrelevanten Aspekten zu RTF-Konzepten ist es für die Banken elementar nachzuweisen,

Risikotragfähigkeits-konzepte im Umbruch – Teil I

08.02.2017

Risikotragfähigkeitskonzept vor dem Hintergrund sich weiterentwickelnder regulatorischer Anforderungen

Stresstesting

Veränderte Rahmenbedingungen im Stresstesting

05.10.2016

EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests

MaRisk

MaRisk-Novelle 2016 – deutliche Herausforderungen für Kreditinstitute

01.04.2016

Die Novellierung der MaRisk erhöht den Handlungsdruck auf Institute. Warum ein frühzeitiger Beginn mit der bankinternen Umsetzung sinnvoll ist.

Harmonisierung des Stresstesting

25.08.2015

Die Aufsicht rückte in der näheren Vergangenheit ihren Fokus immer stärker auf Szenario-basierte Analysen und nutzte Stresstesting für Solvabilitätsanalysen.