IRBA

Der IRB-Ansatz gewinnt für immer mehr Kreditinstitute an Bedeutung!

Der auf internen Ratings basierende Ansatz (IRBA) steht den Instituten seit Einführung von Basel II neben dem Kreditrisikostandardansatz (KSA) zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen der Säule I zur Verfügung.

Während sich bislang vor allem Großbanken auf die Umsetzung der Anforderungen an IRBA-Modelle konzentrierten, setzen in jüngster Zeit auch immer mehr Regionalbanken auf diesen Risikomessverfahren zur Eigenkapitalunterlegung nach Säule I.

Vor diesem Hintergrund stößt die Veröffentlichung der Konsultationsfassung des aktualisierten EZB-Leitfadens zu internen Modellen am 22. Juni 2023 durch die EZB auf eine stetig wachsende Leserschaft.

Regionaler Ort mit abstrakten digitalen Screen mit Bankdaten links als Metapher für IRBA in Regional­banken

IRBA in Regional­banken – Ent­lastung des Eigen­kapital­eng­passes

Man könnte meinen, dass Eigenkapital zukünftig keine wesentliche Engpassgröße von Banken und Sparkassen sein wird – aber ist dem so?
EZB-Prüfungsleitfaden für interne Modelle

EZB stellt Prüfungsleitfaden für interne Modelle zur Konsultation vor – Analyse

Aktualisierter EZB Leitfaden für interne Modelle: Wesentliche Änderungen und Neuerungen in Bezug auf interne ratingbasierte Ansätze für die Bewertung von Kreditrisiken (IRBA-Modelle)
Finale EBA-Vorgaben zur Schätzung von Downturn-LGDs / BankingHub / Artikel

Finale EBA-Vorgaben zur Schätzung von Downturn-LGDs

Fokus: Modellierung von Risikoparametern – neuer Stellenwert für Downturn-Parameter in der IRBA-Modellentwicklung.
EBA-Konsultation zur Schätzung von Downturn-LGDs

EBA-Konsultation zur Schätzung von Downturn-LGDs

Regelungstiefe hat wieder Konjunktur

Same same but different – EBA-Initiative zur Harmonisierung von IRBA-Parametern

Future of the IRB Approach – Wesentliche Änderungen durch Phase 3.
Ausfalldefinition

Sanierungsfall? EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

Teil 2: Unlikeliness to Pay, Datenanforderungen und Policies
Kreditrisikostandardansatz (KSA)

Neuer Kreditrisiko – Standardansatz (KSA) – Maßgebliche Treiber für erhöhte Eigenmittelbelastung

Analyse auf Basis des zweiten Konsultationspapiers.

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