Risikomanagement

7. MaRisk-Novelle in Kraft getreten – herausfordernde Umsetzungsfristen

14.07.2023

Am 29.06.2023 hat die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) die mittlerweile 7. MaRisk-Novelle veröffentlicht und erweitert damit knapp zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der 6.

Digital Operational Resilience Act (DORA) – neue Anforderungen und Implikationen

20.02.2023

Mit DORA werden neue Vorschriften für die Etablierung eines Rahmenwerks für das IKT-Risikomanagement, die Meldung von Vorfällen, Tests der operationalen Resilienz sowie die Überwachung

Asset Allocation in Regionalbanken unter Basel IV

10.11.2021

Auswirkungen der regulatorischen Änderungen auf das Depot A von Kreditinstituten.

Embedded Insurance – Chancen für die traditionelle Bankenbranche

04.10.2021

Embedded Insurance – eine große Chance für die traditionelle Bankenbranche, die inzwischen mit niedrigen Betriebsmargen zu kämpfen hat. Wie InsurTechs das Risikomanagement verändern…

ZAG-Erlaubnisantrag – Herausforderungen und Lösungsansätze

19.04.2021

Handlungsmöglichkeiten für Zahlungsdienstleister im Anwendungsbereich des ZAG.

Effektive Fehlerkultur – Impulse aus der Luftfahrt

29.03.2021

Im Vergleich zur Luftfahrt haben Unternehmen in Sachen Fehlerkultur noch deutlich Nachholbedarf. Tipps zum Umgang mit Fehlern.

Non-Financial Risks (NFR) effektiv und integriert steuern und gleichzeitig Synergien heben

04.03.2021

Eine effektive Steuerung der Non-Financial Risks gelingt durch ein integriertes und konsistentes Rahmenwerk.

Dynamic Risk Management Accounting: Empfehlungen

04.02.2021

EK-Auswirkungen und Vereinbarkeit mit Zinsrisikosteuerung – Teil 3.

Dynamic Risk Management Accounting: Buchungslogik

18.01.2021

Over-Hedges im Risikomanagement – Teil 2.

Dynamic Risk Management Accounting

28.09.2020

Der IASB hat 2017 mit Dynamic Risk Management (DRM Accounting) ein Researchprojekt zur Entwicklung eines neuen Portfolio-Hedge-Ansatzes gestartet.

Modernes Risikoreporting: Klasse statt Masse

06.07.2020

Das Risikoreporting der Finanzinstitute gleicht heute häufig eher einem Flickenteppich als einer effizienten und zielgerichteten Reportingstruktur.

Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken – BaFin gibt Orientierung

21.11.2019

Regulatorische Vorgaben, Herausforderungen und Handlungsfelder

Finale EBA-Vorgaben zur Schätzung von Downturn-LGDs

27.08.2019

Fokus: Modellierung von Risikoparametern – neuer Stellenwert für Downturn-Parameter in der IRBA-Modellentwicklung.

Wege aus der reaktiven Risikokultur: Mit (mehr) Sicherheit die Leistung steigern (Teil 2)

11.12.2018

Schritte zur Umsetzung einer Sicherheitskultur.

Wege aus der reaktiven Risikokultur: Mit (mehr) Sicherheit die Leistung steigern

29.11.2018

Wie entstehen Risiken: Fehlverhalten oder Systemversagen?

Angemessenheitsprüfung der Risikomessverfahren

19.11.2018

Pflicht oder Kür bei Regionalbanken?

Risk Governance: Self-Assessment

19.09.2018

Wie lässt sich die Risk Governance eines Instituts strukturiert bewerten?

EBA-Konsultation zur Schätzung von Downturn-LGDs

04.09.2018

Regelungstiefe hat wieder Konjunktur

Neue Risikokultur im „Hyperfinance“

02.07.2018

Plädoyer für eine anpassungsfähige Risikokultur

Der Geist von BCBS #239 trifft alle Banken

23.08.2017

Kerngedanken von BCBS #239 werden auch für kleine und mittlere Banken über die 5. MaRisk-Novelle aufsichtsrechtlich relevant

Neuer SMA zur Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung operationeller Risiken

20.04.2017

Mit BCBS #355 wird ein neuer standardisierter Ansatz vorgeschlagen, der die drei bestehenden Ansätze ersetzen soll

Effektivere Risk Governance durch ein Risk Appetite Framework

12.02.2017

Wie lassen sich die regulatorischen Anforderungen wertstiftend umsetzen?

In Verzug! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

01.08.2016

Die wesentlichen EBA Neuerungen in der Regulatorik für die Ausfalldefinition und deren Auswirkung auf die Risikomessung und -modellierung.

Lehrmeister Berg

18.05.2016

Was Alpinismus und Projektmanagement gemeinsam haben

Daten – von der regulatorischen Bürde zum strategischen Asset

02.05.2016

Aufgrund der wachsenden regulatorischen Anforderungen sind Finanzintitute dazu gezwungen, Daten in immer höherer Frequenz und Granularität offenzulegen.

Gedeckte Refinanzierungen weiterhin attraktiv

10.04.2016

Über die hohen Anforderungen an Qualität der Bankprozesse und Governance

MaRisk-Novelle 2016 – deutliche Herausforderungen für Kreditinstitute

01.04.2016

Die Novellierung der MaRisk erhöht den Handlungsdruck auf Institute. Warum ein frühzeitiger Beginn mit der bankinternen Umsetzung sinnvoll ist.

MREL stellt die Kapitalsituation von Banken auf eine erneute Probe

01.03.2016

Mit der Einführung von MREL wird eine zusätzliche Kapitalanforderung an Institute gestellt, welche erstmalig nicht nur durch Eigenmittel zu erfüllen ist.

Intraday Liquiditätsrisiko – Steuerung und Reporting von Innertages-Liquiditätsrisiken

03.02.2016

Die LCR fokussiert auf den Zeitraum von 1 bis 30 Tagen, das Intraday Liquiditätsrisiko mit einem Zeithorizont von bis zu einem Tag wird nicht

Big Data Framework und dessen Anwendungsgebiete im Finanzsektor

01.02.2016

In fünf Prozessschritten zum Ziel!

Risikomanagement

Risikomanagement

7. MaRisk-Novelle in Kraft getreten – herausfordernde Umsetzungsfristen

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Asset Allocation in Regionalbanken unter Basel IV

Embedded Insurance – Chancen für die traditionelle Bankenbranche

ZAG-Erlaubnisantrag – Herausforderungen und Lösungsansätze

Effektive Fehlerkultur – Impulse aus der Luftfahrt

Non-Financial Risks (NFR) effektiv und integriert steuern und gleichzeitig Synergien heben

Dynamic Risk Management Accounting: Empfehlungen