Intraday Liquiditätsrisiko – Steuerung und Reporting von Innertages-Liquiditätsrisiken
- 03.02.2016
Die LCR fokussiert auf den Zeitraum von 1 bis 30 Tagen, das Intraday Liquiditätsrisiko mit einem Zeithorizont von bis zu einem Tag wird nicht
Der IASB hat 2017 mit Dynamic Risk Management (DRM Accounting) ein Researchprojekt zur Entwicklung eines neuen Portfolio-Hedge-Ansatzes gestartet.
Das Risikoreporting der Finanzinstitute gleicht heute häufig eher einem Flickenteppich als einer effizienten und zielgerichteten Reportingstruktur.
Regulatorische Vorgaben, Herausforderungen und Handlungsfelder
Fokus: Modellierung von Risikoparametern – neuer Stellenwert für Downturn-Parameter in der IRBA-Modellentwicklung.
Schritte zur Umsetzung einer Sicherheitskultur.
Wie entstehen Risiken: Fehlverhalten oder Systemversagen?
Pflicht oder Kür bei Regionalbanken?
Wie lässt sich die Risk Governance eines Instituts strukturiert bewerten?
Regelungstiefe hat wieder Konjunktur
Plädoyer für eine anpassungsfähige Risikokultur
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