Neuer SMA zur Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung operationeller Risiken
Mit BCBS #355 wird ein neuer standardisierter Ansatz vorgeschlagen, der die drei bestehenden Ansätze ersetzen soll
Effektivere Risk Governance durch ein Risk Appetite Framework
Wie lassen sich die regulatorischen Anforderungen wertstiftend umsetzen?
In Verzug! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition
Die wesentlichen EBA Neuerungen in der Regulatorik für die Ausfalldefinition und deren Auswirkung auf die Risikomessung und -modellierung.
Daten – von der regulatorischen Bürde zum strategischen Asset
Aufgrund der wachsenden regulatorischen Anforderungen sind Finanzintitute dazu gezwungen, Daten in immer höherer Frequenz und Granularität offenzulegen.
Gedeckte Refinanzierungen weiterhin attraktiv
Über die hohen Anforderungen an Qualität der Bankprozesse und Governance
MaRisk-Novelle 2016 – deutliche Herausforderungen für Kreditinstitute
Die Novellierung der MaRisk erhöht den Handlungsdruck auf Institute. Warum ein frühzeitiger Beginn mit der bankinternen Umsetzung sinnvoll ist.
MREL stellt die Kapitalsituation von Banken auf eine erneute Probe
Mit der Einführung von MREL wird eine zusätzliche Kapitalanforderung an Institute gestellt, welche erstmalig nicht nur durch Eigenmittel zu erfüllen ist.
Intraday Liquiditätsrisiko – Steuerung und Reporting von Innertages-Liquiditätsrisiken
Die LCR fokussiert auf den Zeitraum von 1 bis 30 Tagen, das Intraday Liquiditätsrisiko mit einem Zeithorizont von bis zu einem Tag wird nicht abgedeckt.
Big Data Framework und dessen Anwendungsgebiete im Finanzsektor
In fünf Prozessschritten zum Ziel!
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