Intraday Liquiditätsrisiko – Steuerung und Reporting von Innertages-Liquiditätsrisiken
Die LCR fokussiert auf den Zeitraum von 1 bis 30 Tagen, das Intraday Liquiditätsrisiko mit einem Zeithorizont von bis zu einem Tag wird nicht abgedeckt.
Die LCR fokussiert auf den Zeitraum von 1 bis 30 Tagen, das Intraday Liquiditätsrisiko mit einem Zeithorizont von bis zu einem Tag wird nicht abgedeckt.
In fünf Prozessschritten zum Ziel!
Zum Kreditrisiko-Standardansatz wurde im Konsultationspapier (Dezember 2014) des Basler Komitees Änderungen veröffentlicht.
Auf Basis großer und mittelgroßer Banken im deutschsprachigen Raum wurde der Status Quo der Organisation im Risikocontrolling und dessen Entwicklung erhoben.
Das Outsourcing von IT-Leistungen kann viele Vorteile bringen. Die Migration nach der Sourcingentscheidung birgt aber auch Herausforderungen.
Mit dem Forbearance Reporting gemäß FINREP werden umfassende Meldeanforderungen bezüglich der Kreditforderungen des Instituts gestellt.
BCBS-Initiative des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) als Reaktion auf die identifizierte Reformbedürftigkeit des Marktrisiko-Rahmenwerks.
Datenqualität: Aktuelle Herausforderungen an die Datenhaushalte von Banken durch Anforderung aus den BCBS #239 Richtlinien.
Zahlreiche Potenziale durch bislang unerschlossene Datenquellen und Analysemethoden.
Ein globaler Risikofonds für systemrelevante Finanzinstitute ist grundsätzlich umsetzbar. Was muss zur erfolgreichen Umsetzung getan werden?
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