Bernhard Kretschmar

Senior Manager

Bernhard Kretschmar ist Senior Manager in der Practice Group Treasury & ALM. Er leitet Projekte zu verschiedenen Fragestellungen im Bereich Gesamtbanksteuerung / Risikomanagement, u.a. im Themenfeld Liquiditätsrisikomanagement.

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Office Frankfurt
Taunusanlage 19
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

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Themen

Additional Monitoring Metrics for Liquidity Reporting (AMM)

Die AMM stellen die Weiterentwicklung der ALMM (Additional Liquidity Monitoring Metrics) dar.

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Zur Sicherstellung der strukturellen Liquidität wurde die Kennzahl Net Stable Funding Ratio (NSFR) eingeführt.

Artikel von Bernhard Kretschmar

Liquiditätsrisikomanagement – Liquiditätsstudie 2020

Steuerung

Liquiditätsstudie 2020 – Liquiditätsrisikomanagement im Wandel

Bestandsaufnahme und aktuelle Herausforderungen

Abstraktes Bild zu Belastung der LCR – Konkretisierung der zusätzlichen Liquiditätsabflüsse durch die Aufsicht / BankingHub

Steuerung

Belastung der LCR durch Konkretisierung zusätzlicher Liquiditätsabflüsse

EBA und BaFin konkretisieren ihre Erwartungshaltung bezüglich der Berücksichtigung von zusätzlichen Liquiditätsabflüssen

Steuerung

3. Akt LCR – Feinjustierung oder LCR 3.0?

Europäische Kommission veröffentlicht überarbeitete Fassung der DelVO LCR

Steuerung

Inverse Liquiditätsrisikostresstests (ILS)

Die neue Herausforderung im Risikomanagement

kasto80

Steuerung

Refinanzierung bei Banken: Gratwanderung zwischen Aufsichtsrecht und Effizienz

Anforderungen, Herausforderungen und Implikationen

Choreograph

Steuerung

Aus ALMM wird AMM

EBA veröffentlichte Konsultationspapier zur Überarbeitung und Erweiterung der Additional Monitoring Metrics

kapulya

Steuerung

Liquidity Coverage Ratio

Schon 6 Jahre alt, aber immer noch ein Problemkind!

mel-nik

Steuerung

LCR- und NSFR-Simulation

Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements

photogerson

Steuerung

Intraday Liquiditätsrisiko – Steuerung und Reporting von Innertages-Liquiditätsrisiken

Größere Bedeutung bei bankaufsichtlichen Prüfungen abzusehen

Steuerung

LCR-Optimierung: Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderung unter Risiko-Chancen-Gesichtspunkten

Integrierte Optimierung der Mindestliquiditätsquote als Schlüssel zur LCR-Erfüllung

Steuerung

FRTB – Neues Rahmenwerk für Marktpreisrisiken polarisiert Aufsichtsbehörden und Institute

Enorme Auswirkungen auf den Eigenkapitalbedarf

Steuerung

Liquiditätsrisiko-Management – Kanalisierung eines breiten Themenportfolios

Umsetzung der regulatorischen Agenda in 2015

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Themen

Additional Monitoring Metrics for Liquidity Reporting (AMM)

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Artikel von Bernhard Kretschmar

Liquiditätsstudie 2020 – Liquiditätsrisikomanagement im Wandel

Belastung der LCR durch Konkretisierung zusätzlicher Liquiditätsabflüsse

3. Akt LCR – Feinjustierung oder LCR 3.0?

Inverse Liquiditätsrisikostresstests (ILS)

Refinanzierung bei Banken: Gratwanderung zwischen Aufsichtsrecht und Effizienz

Aus ALMM wird AMM

Liquidity Coverage Ratio

LCR- und NSFR-Simulation

Intraday Liquiditätsrisiko – Steuerung und Reporting von Innertages-Liquiditätsrisiken

LCR-Optimierung: Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderung unter Risiko-Chancen-Gesichtspunkten

FRTB – Neues Rahmenwerk für Marktpreisrisiken polarisiert Aufsichtsbehörden und Institute

Liquiditätsrisiko-Management – Kanalisierung eines breiten Themenportfolios

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