Timo Franke

Manager

Timo Franke ist Manager in der Practice Group Treasury & ALM. Der fachliche Fokus seiner Projekttätigkeit liegt auf dem Bereich Zinsänderungsrisiken.

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Office Frankfurt
Taunusanlage 19
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

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timo.franke@zeb.de

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Themen

Vier Pfeile als Metapher für den Artikel "Die vier Kernelemente des LSI-SREP: Methodische Grundlagen"

Artikel von Timo Franke

Isometrische Darstellung: Risikoprozesse "Fünf Jahre IRRBB – Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement"

Steuerung

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

Zinsstudie 2020: Aktueller Umsetzungsstand der IRRBB-Anforderungen und Herausforderungen

Steuerung

IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA

Neu-Anforderungen für IRRBB im Rahmen der neuen CRR II und CRD V – Einordnung, Überblick und weiterer Fahrplan

Steuerung

LSI-SREP 2.0: Hintergründe, Herausforderungen und Implikationen

Angleichung der SREP-Methodik für weniger bedeutende Institute

Abstrakte Darstellung von Personen vor Netzwerk an ihren Notebooks als Metapher für das Update des BaFin-Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko

Steuerung

Update des BaFin-Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko

Angleichung der BaFin-Anforderungen zur Berechnung des Ausreißertests an das neue Regelwerk der EBA (EBA/GL/2018/02)

Steuerung

EBA-Konsultationspapier EBA/CP/2017/19 zur Überarbeitung bestehender IRRBB-Leitlinien

Geringfügige Anpassungen oder weitreichende Änderungen?

swyz

Steuerung

Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Standardzinsschock

Neue Anforderungen und Annahmen für die Berechnung des Standardzinsschocks zur Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch

greenphotoKK

Glaskugel liegt auf einen Felsen vor dem Meer als Metapher für aufsichtsrechtliche Entwicklungen für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)

Steuerung

Aufsichtsrechtliche Entwicklungen für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB): CRD-V-Novelle

Steuerung

Allgemeinverfügung für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

Zusätzliche Eigenkapitalanforderungen für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch für alle als weniger bedeutend klassifizierten Kreditinstitute (LSI)

SW_Photo

Steuerung

Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP

Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse

homydesign

Steuerung

Neue Anforderungen zur Berechnung des Standardzinsschocks nach EBA-Leitlinien

Behandlung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

Simeon

Steuerung

Neue EBA-Leitlinien für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch

Aktuelles Vorgehen in der Zinsbuchsteuerung ist auf den Prüfstand zu stellen

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Themen

LSI-SREP: Die vier Kernelemente – methodische Grundlagen

LSIs / LSI-SREP: Aufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess

Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)

Zinsschock und Zinsrisikokoeffizient

Artikel von Timo Franke

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA

LSI-SREP 2.0: Hintergründe, Herausforderungen und Implikationen

Update des BaFin-Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko

EBA-Konsultationspapier EBA/CP/2017/19 zur Überarbeitung bestehender IRRBB-Leitlinien

Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Standardzinsschock

Aufsichtsrechtliche Entwicklungen für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB): CRD-V-Novelle

Allgemeinverfügung für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP

Neue Anforderungen zur Berechnung des Standardzinsschocks nach EBA-Leitlinien

Neue EBA-Leitlinien für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch

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