Timo Franke war Manager in der Practice Group Treasury & ALM. Der fachliche Fokus seiner Projekttätigkeit lag auf dem Bereich Zinsänderungsrisiken.
Einer der zentralen regulatorischen Bausteine zur Messung des barwertigen Zinsänderungsrisikos im Bankbuch ist die Ermittlung der Auswirkungen des sog. Zinsschocks (auch als „Basler Zinsschock“ bezeichnet)
Die Höhe des Zinsänderungsrisikos (IRRBB) wird wesentlich durch das Ausmaß der eingegangenen Fristentransformation zwischen den Zinsbindungsfristen der Aktiv- und Passivseite beeinflusst.
Der aufsichtliche Überprüfungs- und Bewertungsprozess („Supervisory Review and Evaluation Process“ oder kurz: SREP) dient der Förderung eines widerstandsfähigen Bankensystems.
Seit Mitte 2016 müssen weniger bedeutende Institute (LSIs) neben den standardmäßigen CRR-Eigenkapitalanforderungen auch die sich aus dem sog. SREP abgeleiteten zusätzlichen Kapitalanforderungen erfüllen.
Zinsstudie 2020: Aktueller Umsetzungsstand der IRRBB-Anforderungen und Herausforderungen.
Neu-Anforderungen für IRRBB im Rahmen der neuen CRR II und CRD V – Einordnung, Überblick und weiterer Fahrplan.
Angleichung der SREP-Methodik für weniger bedeutende Institute.
Die BaFin hat im Januar einen ersten Entwurf der Neufassung des 2018 überarbeiteten BaFin-Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch vorgestellt.
Geringfügige Anpassungen oder weitreichende Änderungen?
Neue Anforderungen und Annahmen für die Berechnung des Standardzinsschocks zur Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch.
Zusammenfassung aktueller aufsichtsrechtlicher Entwicklungen und Hintergründe der CRD-V-Novelle Nachdem internationale Aufsichtsbehörden bereits in 2015 durch die Leitlinien zur Steuerung des
Zusätzliche Eigenkapitalanforderungen für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch für alle als weniger bedeutend klassifizierten Kreditinstitute (LSI)
Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse
Einer der zentralen regulatorischen Bausteine des Managements von Zinsänderungsrisiken ist die Ermittlung der Auswirkung des Standardzinsschock.
Die im Mai 2015 veröffentlichten EBA-Leitlinien für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs treten ab dem 01.01.2016 in Kraft.
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