Jan-Hendrik Stosshoff war Manager in der Practice Group Risk & Advanced Methodology. Er leitete Projekte im Bereich Kreditrisikomodelle.
Fokus: Modellierung von Risikoparametern – neuer Stellenwert für Downturn-Parameter in der IRBA-Modellentwicklung.
Future of the IRB Approach – Wesentliche Änderungen durch Phase 3.
Automatisierte Durchführung der quantitativen Validierung bankinterner Ratingverfahren
Das neue IFRS-9-Impairment-Modell stellt Anwender vor umfassende Umsetzungsherausforderungen
Teil 3: Wiedergesundung und Wohlverhaltensperiode
Teil 2: Unlikeliness to Pay, Datenanforderungen und Policies
Die wesentlichen EBA Neuerungen in der Regulatorik für die Ausfalldefinition und deren Auswirkung auf die Risikomessung und -modellierung.
Automatisierte Regelmechanismen zur Identifikation von Kreditantragsbetrug
Einordnung in relevante Felder von Regulatorik und Gesamtbanksteuerung
Zahlen und Fakten aus den Bereichen Research & Markets, Banking, Innovation & Digital kompakt für Sie visualisiert.
Analysen, Artikel sowie Interviews rund um Trends und Innovationen
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