EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests
Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements
Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse
Die wesentlichen EBA Neuerungen in der Regulatorik für die Ausfalldefinition und deren Auswirkung auf die Risikomessung und -modellierung.
Allen voran können Auslastungsspitzen im Stresstestprozess entzerrt und Ressourcen geschont werden – so nehmen Sie dem Stresstest den Stress.
Institute sollten die steuerungsrelevanten Aspekte der Leverage Ratio stärker in die operative und vor allem in die strategische Planung einfließen lassen.
Einer der zentralen regulatorischen Bausteine des Managements von Zinsänderungsrisiken ist die Ermittlung der Auswirkung des Standardzinsschock.
Relevanz des Zinsänderungsrisikos Neben detaillierten Anforderungen an die Definition von Zinsänderungsszenarien, an die Bestimmung des Risikoexposures und die periodischen sowie
Der EBA Stresstest war lange vorbereitet und mit Spannung erwartet worden. Im März 2014 war es dann soweit – der erste Entwurf wurde veröffentlicht.
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