Sanierungsfall? EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition
Teil 2: Unlikeliness to Pay, Datenanforderungen und Policies
Veränderte Rahmenbedingungen im Stresstesting
EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests
LCR- und NSFR-Simulation
Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements
Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP
Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse
In Verzug! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition
Die wesentlichen EBA Neuerungen in der Regulatorik für die Ausfalldefinition und deren Auswirkung auf die Risikomessung und -modellierung.
Nach dem Stresstest ist vor dem Stresstest
Allen voran können Auslastungsspitzen im Stresstestprozess entzerrt und Ressourcen geschont werden – so nehmen Sie dem Stresstest den Stress.
Delegierte Verordnung Leverage Ratio
Institute sollten die steuerungsrelevanten Aspekte der Leverage Ratio stärker in die operative und vor allem in die strategische Planung einfließen lassen.
Neue Anforderungen zur Berechnung des Standardzinsschocks nach EBA-Leitlinien
Einer der zentralen regulatorischen Bausteine des Managements von Zinsänderungsrisiken ist die Ermittlung der Auswirkung des Standardzinsschock.
Dynamisierung der Cashflows im Bankbuch durch implizite Optionen
Relevanz des Zinsänderungsrisikos Neben detaillierten Anforderungen an die Definition von Zinsänderungsszenarien, an die Bestimmung des Risikoexposures und die periodischen sowie
Media
Zahlen und Fakten aus den Bereichen Research & Markets, Banking, Innovation & Digital kompakt für Sie visualisiert.