EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung
Umsetzung stellt Institute vor wesentliche inhaltliche und zeitliche Herausforderungen.
Finale EBA-Vorgaben zur Schätzung von Downturn-LGDs
Fokus: Modellierung von Risikoparametern – neuer Stellenwert für Downturn-Parameter in der IRBA-Modellentwicklung.
Risk Governance: Self-Assessment
Wie lässt sich die Risk Governance eines Instituts strukturiert bewerten?
Step-in-Risiken – Unterstützungsrisiken
BCBS-Leitlinien zur Identifikation und Bewertung.
Same same but different – EBA-Initiative zur Harmonisierung von IRBA-Parametern
Future of the IRB Approach – Wesentliche Änderungen durch Phase 3.
EBA-Konsultationspapier EBA/CP/2017/19 zur Überarbeitung bestehender IRRBB-Leitlinien
Geringfügige Anpassungen oder weitreichende Änderungen?
Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Standardzinsschock
Neue Anforderungen und Annahmen für die Berechnung des Standardzinsschocks zur Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch.
Aus ALMM wird AMM
EBA veröffentlichte Konsultationspapier zur Überarbeitung und Erweiterung der Additional Monitoring Metrics.
Die Standardmethode für Kontrahentenrisiken im Entwurf der CRR II
Umfangreiche Änderungen des Rahmenwerks zur Ermittlung des Derivate-Exposures
Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch
Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB
Media
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