EBA

7. MaRisk-Novelle in Kraft getreten – herausfordernde Umsetzungsfristen

14.07.2023

Am 29.06.2023 hat die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) die mittlerweile 7. MaRisk-Novelle veröffentlicht und erweitert damit knapp zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der 6.

Zins- und Liquiditätsrisiken im Bankbuch im Fokus der Aufsicht und der Märkte

15.03.2023

Was im Jahr 2022 noch als völlig unrealistisches Szenario eingestuft worden war, haben wir jüngst erlebt. Einen Zinsanstieg, der in Höhe, Geschwindigkeit und Form bislang

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

10.05.2021

Zinsstudie 2020: Aktueller Umsetzungsstand der IRRBB-Anforderungen und Herausforderungen.

IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA

13.08.2020

Neu-Anforderungen für IRRBB im Rahmen der neuen CRR II und CRD V – Einordnung, Überblick und weiterer Fahrplan.

EBA-Leitlinien: Kreditvergabe und -überwachung

09.07.2020

Die EBA veröffentlichte 06/2019 ein Konsultationspapier mit Leitlinien zur Kreditvergabe und ‑überwachung als Reaktion auf den Aktionsplan des EU-Rates.

LSI-SREP 2.0: Hintergründe, Herausforderungen und Implikationen

02.06.2020

Angleichung der SREP-Methodik für weniger bedeutende Institute.

EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung

13.01.2020

Umsetzung stellt Institute vor wesentliche inhaltliche und zeitliche Herausforderungen.

Finale EBA-Vorgaben zur Schätzung von Downturn-LGDs

27.08.2019

Fokus: Modellierung von Risikoparametern – neuer Stellenwert für Downturn-Parameter in der IRBA-Modellentwicklung.

Risk Governance: Self-Assessment

19.09.2018

Wie lässt sich die Risk Governance eines Instituts strukturiert bewerten?

Step-in-Risiken – Unterstützungsrisiken

04.07.2018

BCBS-Leitlinien zur Identifikation und Bewertung.

Same same but different – EBA-Initiative zur Harmonisierung von IRBA-Parametern

26.04.2018

Future of the IRB Approach – Wesentliche Änderungen durch Phase 3.

EBA-Konsultationspapier EBA/CP/2017/19 zur Überarbeitung bestehender IRRBB-Leitlinien

14.03.2018

Geringfügige Anpassungen oder weitreichende Änderungen?

Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Standardzinsschock

17.08.2017

Neue Anforderungen und Annahmen für die Berechnung des Standardzinsschocks zur Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch.

Aus ALMM wird AMM

13.03.2017

EBA veröffentlichte Konsultationspapier zur Überarbeitung und Erweiterung der Additional Monitoring Metrics.

Die Standardmethode für Kontrahentenrisiken im Entwurf der CRR II

22.02.2017

Umfangreiche Änderungen des Rahmenwerks zur Ermittlung des Derivate-Exposures

Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

04.12.2016

Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB

Gesundheit! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

23.11.2016

Teil 3: Wiedergesundung und Wohlverhaltensperiode

(Re)Start – Ist es Zeit für einen Neuanfang im Finanzsektor?

03.11.2016

ESMA, EBA, EMIR, MAR und MiFID – hinter jeder dieser beispielhaft genannten, kryptisch wirkenden Abkürzungen verbergen sich regulatorische Vorschriften oder

Sanierungsfall? EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

22.10.2016

Teil 2: Unlikeliness to Pay, Datenanforderungen und Policies

Veränderte Rahmenbedingungen im Stresstesting

05.10.2016

EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests

Future of the IRBA

25.09.2016

Umsetzung reloaded?

LCR- und NSFR-Simulation

12.09.2016

Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements

Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP

24.08.2016

Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse

In Verzug! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

01.08.2016

Die wesentlichen EBA Neuerungen in der Regulatorik für die Ausfalldefinition und deren Auswirkung auf die Risikomessung und -modellierung.

Nach dem Stresstest ist vor dem Stresstest

13.07.2016

Allen voran können Auslastungsspitzen im Stresstestprozess entzerrt und Ressourcen geschont werden – so nehmen Sie dem Stresstest den Stress.

Delegierte Verordnung Leverage Ratio

08.05.2016

Institute sollten die steuerungsrelevanten Aspekte der Leverage Ratio stärker in die operative und vor allem in die strategische Planung einfließen lassen.

Neue Anforderungen zur Berechnung des Standardzinsschocks nach EBA-Leitlinien

06.04.2016

Einer der zentralen regulatorischen Bausteine des Managements von Zinsänderungsrisiken ist die Ermittlung der Auswirkung des Standardzinsschock.

Dynamisierung der Cashflows im Bankbuch durch implizite Optionen

01.02.2016

Relevanz des Zinsänderungsrisikos Neben detaillierten Anforderungen an die Definition von Zinsänderungsszenarien, an die Bestimmung des Risikoexposures und die periodischen sowie

Nach dem EBA-Stresstest kommt der Stresstest

30.10.2014

Der EBA Stresstest war lange vorbereitet und mit Spannung erwartet worden. Im März 2014 war es dann soweit – der erste Entwurf wurde veröffentlicht.

7. MaRisk-Novelle in Kraft getreten – herausfordernde Umsetzungsfristen

14.07.2023

Am 29.06.2023 hat die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) die mittlerweile 7. MaRisk-Novelle veröffentlicht und erweitert damit knapp zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der 6. MaRisk-Novelle die Risikomanagementvorgaben.

Zins- und Liquiditätsrisiken im Bankbuch im Fokus der Aufsicht und der Märkte

15.03.2023

Was im Jahr 2022 noch als völlig unrealistisches Szenario eingestuft worden war, haben wir jüngst erlebt. Einen Zinsanstieg, der in Höhe, Geschwindigkeit und Form bislang einzigartig ist und viele Kreditinstitute überrascht hat.

Isometrische Darstellung: Risikoprozesse "Fünf Jahre IRRBB – Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement"

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

10.05.2021

Zinsstudie 2020: Aktueller Umsetzungsstand der IRRBB-Anforderungen und Herausforderungen.

IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA

13.08.2020

Neu-Anforderungen für IRRBB im Rahmen der neuen CRR II und CRD V – Einordnung, Überblick und weiterer Fahrplan.

EBA-Leitlinien: Kreditvergabe und -überwachung

09.07.2020

Die EBA veröffentlichte 06/2019 ein Konsultationspapier mit Leitlinien zur Kreditvergabe und ‑überwachung als Reaktion auf den Aktionsplan des EU-Rates.