EBA

Finanzzentrum als Metapher für die 8. MaRisk-­Novelle: An­for­derungen an das Kredit­spread­risiko im Anlage­buch

8. MaRisk-­Novelle (Teil 2): An­for­derungen an das Kredit­spread­risiko im Anlage­buch

Umsetzung der EBA-Leitlinien zu Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken in nationales Recht (in Konsultation bis 14.03.24)
Finger berührt beleuchten Screen als Metapher für: 8. MaRisk-Novelle steht schon in den Startlöchern

8. MaRisk-Novelle steht schon in den Startlöchern – nahtloser Übergang

Umsetzung der EBA-Leitlinien zu Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken in nationales Recht (in Konsultation bis 14.03.24): Teil 1
Hand berührt digitalen Screen als Metapher für die 7. MaRisk-Novelle ist in Kraft getreten

7. MaRisk-Novelle in Kraft getreten – heraus­fordernde Umsetzungs­fristen

Am 29.06.2023 hat die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) die mittlerweile 7. MaRisk-Novelle veröffentlicht und erweitert damit knapp zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der 6.
Abstrakte Datenachse als Metapher für die Zins- und Liquiditätsrisiken im Bankbuch im Fokus der Aufsicht und der Märkte

Zins- und Liquiditätsrisiken im Bankbuch im Fokus der Aufsicht und der Märkte

Was im Jahr 2022 noch als völlig unrealistisches Szenario eingestuft worden war, haben wir jüngst erlebt. Einen Zinsanstieg, der in Höhe, Geschwindigkeit und Form bislang
Isometrische Darstellung: Risikoprozesse "Fünf Jahre IRRBB – Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement"

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

Zinsstudie 2020: Aktueller Umsetzungsstand der IRRBB-Anforderungen und Herausforderungen.
Analyse von Kursen als Metapher für "IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA"

IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA

Neu-Anforderungen für IRRBB im Rahmen der neuen CRR II und CRD V – Einordnung, Überblick und weiterer Fahrplan.
Banking-Team betrachtet gespannt Entwicklungen am Notebook als Metapher für den Artikel "EBA-Leitlinien: Kreditvergabe und -überwachung"

EBA-Leitlinien: Kreditvergabe und -überwachung

Die EBA veröffentlichte 06/2019 ein Konsultationspapier mit Leitlinien zur Kreditvergabe und ‑überwachung als Reaktion auf den Aktionsplan des EU-Rates.
Abstrakte Grafik, die Schnelligkeit in der Entwicklung zeigt als Metapher für "LSI-SREP 2.0: Hintergründe, Herausforderungen und Implikationen"

LSI-SREP 2.0: Hintergründe, Herausforderungen und Implikationen

Angleichung der SREP-Methodik für weniger bedeutende Institute.
EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung / BankingHub

EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung

Umsetzung stellt Institute vor wesentliche inhaltliche und zeitliche Herausforderungen.
Finale EBA-Vorgaben zur Schätzung von Downturn-LGDs / BankingHub / Artikel

Finale EBA-Vorgaben zur Schätzung von Downturn-LGDs

Fokus: Modellierung von Risikoparametern – neuer Stellenwert für Downturn-Parameter in der IRBA-Modellentwicklung.
Seiltänzer zwischen zwei Bergen als Metapher für Risk-Governance-Self-Assessment

Risk Governance: Self-Assessment

Wie lässt sich die Risk Governance eines Instituts strukturiert bewerten?

Step-in-Risiken – Unterstützungsrisiken

BCBS-Leitlinien zur Identifikation und Bewertung.

Same same but different – EBA-Initiative zur Harmonisierung von IRBA-Parametern

Future of the IRB Approach – Wesentliche Änderungen durch Phase 3.
EBA-Konsultationspapier

EBA-Konsultationspapier EBA/CP/2017/19 zur Überarbeitung bestehender IRRBB-Leitlinien

Geringfügige Anpassungen oder weitreichende Änderungen?
Blick auf Daten und Analysen als Metapher für den Artikel "Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Standardzinsschock"

Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Standardzinsschock

Neue Anforderungen und Annahmen für die Berechnung des Standardzinsschocks zur Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch.
ALMM

Aus ALMM wird AMM

EBA veröffentlichte Konsultationspapier zur Überarbeitung und Erweiterung der Additional Monitoring Metrics.

Die Standardmethode für Kontrahentenrisiken im Entwurf der CRR II

Umfangreiche Änderungen des Rahmenwerks zur Ermittlung des Derivate-Exposures
BCBS-Standards

Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB
Ausfalldefinition

Gesundheit! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

Teil 3: Wiedergesundung und Wohlverhaltensperiode
Ausfalldefinition

Sanierungsfall? EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

Teil 2: Unlikeliness to Pay, Datenanforderungen und Policies
Stresstesting

Veränderte Rahmenbedingungen im Stresstesting

EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests
LCR- und NSFR-Simulation

LCR- und NSFR-Simulation

Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements
Zinsänderungsrisiko

Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP

Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse
Ausfalldefinition

In Verzug! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

Die wesentlichen EBA Neuerungen in der Regulatorik für die Ausfalldefinition und deren Auswirkung auf die Risikomessung und -modellierung.
Stresstest

Nach dem Stresstest ist vor dem Stresstest

Allen voran können Auslastungsspitzen im Stresstestprozess entzerrt und Ressourcen geschont werden – so nehmen Sie dem Stresstest den Stress.
Berge im Hintergrund

Delegierte Verordnung Leverage Ratio

Institute sollten die steuerungsrelevanten Aspekte der Leverage Ratio stärker in die operative und vor allem in die strategische Planung einfließen lassen.

Neue Anforderungen zur Berechnung des Standardzinsschocks nach EBA-Leitlinien

Einer der zentralen regulatorischen Bausteine des Managements von Zinsänderungsrisiken ist die Ermittlung der Auswirkung des Standardzinsschock.
implizite Optionen

Dynamisierung der Cashflows im Bankbuch durch implizite Optionen

Relevanz des Zinsänderungsrisikos Neben detaillierten Anforderungen an die Definition von Zinsänderungsszenarien, an die Bestimmung des Risikoexposures und die periodischen sowie
stresstest

Nach dem EBA-Stresstest kommt der Stresstest

Der EBA Stresstest war lange vorbereitet und mit Spannung erwartet worden. Im März 2014 war es dann soweit – der erste Entwurf  wurde veröffentlicht. 

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