BCBS

Konsultationspapier zur Eigenkapitalunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (IRRBB)

02.09.2015

Ein neuer 6-stufiger Prozess soll die bisher stark variierenden Messungs- und Berechnungsmethoden für Zinsänderungsrisiken vereinheitlichen.

FRTB – Neues Rahmenwerk für Marktpreisrisiken polarisiert Aufsichtsbehörden und Institute

30.08.2015

Der derzeit diskutierte Entwurf des FRTB schlägt u.a. eine klare Abgrenzung von Handels- und Bankbuchpositionen und einen überarbeiteten Standardansatz vor.

Fortschritte bei BCBS #239 in 2014 nach BCBS #308

18.02.2015

Im Januar 2013 stellte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht zusammen mit der BIZ die BCBS #239 als erste Maßnahme gegen Defizite im Risikomanagement vor.

IT architecture

In Alternativen denken und reporten

10.05.2017

Szenariofähigkeit auf BCBS #239-konformer IT-Architektur

Glaskugel liegt auf einen Felsen vor dem Meer als Metapher für aufsichtsrechtliche Entwicklungen für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)

Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB): CRD-V-Novelle

02.05.2017

Zusammenfassung aktueller aufsichtsrechtlicher Entwicklungen und Hintergründe der CRD-V-Novelle Nachdem internationale Aufsichtsbehörden bereits in 2015 durch die Leitlinien zur Steuerung des

CRR II

Die Verschuldungsquote im Entwurf der CRR II

26.02.2017

Rechtzeitig aufbrechen ist manchmal wichtiger, als schnell gehen. Kurt Haberstich (*1948).

Die Standardmethode für Kontrahentenrisiken im Entwurf der CRR II

22.02.2017

Umfangreiche Änderungen des Rahmenwerks zur Ermittlung des Derivate-Exposures

Anforderung zur Liquidity Coverage Ratio

08.12.2016

Schon 6 Jahre alt, aber immer noch ein Problemkind!

BCBS-Standards

Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

04.12.2016

Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB

Stresstesting

Veränderte Rahmenbedingungen im Stresstesting

05.10.2016

EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests

IRBA

Future of the IRBA

25.09.2016

Umsetzung reloaded?

Zinsänderungsrisiko

Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP

24.08.2016

Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse

Kreditrisikostandardansatz (KSA)

Neuer Kreditrisiko – Standardansatz (KSA) – Maßgebliche Treiber für erhöhte Eigenmittelbelastung

17.08.2016

Analyse auf Basis des zweiten Konsultationspapiers.