BCBS

Neue EZB-Leitlinien zur Aggregation von Risikodaten und zur Risikoberichterstattung

16.11.2023

Banken müssen die Compliance-Lücken in ihren Prozessen zur Aggregation von Risikodaten und zur Risikoberichterstattung neu angehen.

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

10.05.2021

Zinsstudie 2020: Aktueller Umsetzungsstand der IRRBB-Anforderungen und Herausforderungen.

IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA

13.08.2020

Neu-Anforderungen für IRRBB im Rahmen der neuen CRR II und CRD V – Einordnung, Überblick und weiterer Fahrplan.

Step-in-Risiken – Unterstützungsrisiken

04.07.2018

BCBS-Leitlinien zur Identifikation und Bewertung.

5. MaRisk-Novelle in Kraft getreten – deutliche Herausforderungen für Kreditinstitute

20.12.2017

Ziele der 5. MaRisk-Novelle Mit der Umsetzung der 5. MaRisk-Novelle überführt die BaFin verschiedene internationale Regulierungsinitiativen in deutsches Recht (u. a. „Grundsätze für

Thema

Small Banking Box

10.11.2017

„Small Banking Box“ beschreibt vorgeschlagene regulatorische Erleichterungen für mittelständische und weniger komplexe Institute.

Anspruchsvolle Business-Intelligence-Projekte mit Erfolg in den Sand setzen

01.11.2017

Part I

Steuerung NSFR: Regulatorische und ökonomische Anforderungen im Blick behalten

25.09.2017

Vorstellung der aktuellen Spezifikation der NSFR.

Der Geist von BCBS #239 trifft alle Banken

23.08.2017

Kerngedanken von BCBS #239 werden auch für kleine und mittlere Banken über die 5. MaRisk-Novelle aufsichtsrechtlich relevant

Übergabe IFRS-9-Staffelstab vom Accounting an das Meldewesen

25.07.2017

Übergabe IFRS-9-Staffelstab vom Accounting an das Meldewesen.

Small Banking Box – mehr Proportionalität in der Bankenaufsicht für mittelständische Institute

05.07.2017

Aktuelle Diskussion über Erleichterungen in der Regulierung mittelständischer Institute

In Alternativen denken und reporten

10.05.2017

Szenariofähigkeit auf BCBS #239-konformer IT-Architektur

Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB): CRD-V-Novelle

02.05.2017

Zusammenfassung aktueller aufsichtsrechtlicher Entwicklungen und Hintergründe der CRD-V-Novelle Nachdem internationale Aufsichtsbehörden bereits in 2015 durch die Leitlinien zur Steuerung des

Die Verschuldungsquote im Entwurf der CRR II

26.02.2017

Rechtzeitig aufbrechen ist manchmal wichtiger, als schnell gehen. Kurt Haberstich (*1948).

Die Standardmethode für Kontrahentenrisiken im Entwurf der CRR II

22.02.2017

Umfangreiche Änderungen des Rahmenwerks zur Ermittlung des Derivate-Exposures

Anforderung zur Liquidity Coverage Ratio

08.12.2016

Schon 6 Jahre alt, aber immer noch ein Problemkind!

Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

04.12.2016

Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB

Veränderte Rahmenbedingungen im Stresstesting

05.10.2016

EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests

Future of the IRBA

25.09.2016

Umsetzung reloaded?

Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP

24.08.2016

Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse

Neuer Kreditrisiko – Standardansatz (KSA) – Maßgebliche Treiber für erhöhte Eigenmittelbelastung

17.08.2016

Analyse auf Basis des zweiten Konsultationspapiers.

Nach dem Stresstest ist vor dem Stresstest

13.07.2016

Allen voran können Auslastungsspitzen im Stresstestprozess entzerrt und Ressourcen geschont werden – so nehmen Sie dem Stresstest den Stress.

BIRD: neues Datenmodell der Aufsicht für das Meldewesen

27.06.2016

Wann macht die Umsetzung des neuen aufsichtlichen Datenmodells im Meldewesen wirklich Sinn?

Daten – von der regulatorischen Bürde zum strategischen Asset

02.05.2016

Aufgrund der wachsenden regulatorischen Anforderungen sind Finanzintitute dazu gezwungen, Daten in immer höherer Frequenz und Granularität offenzulegen.

Neue Anforderungen zur Berechnung des Standardzinsschocks nach EBA-Leitlinien

06.04.2016

Einer der zentralen regulatorischen Bausteine des Managements von Zinsänderungsrisiken ist die Ermittlung der Auswirkung des Standardzinsschock.

MaRisk-Novelle 2016 – deutliche Herausforderungen für Kreditinstitute

01.04.2016

Die Novellierung der MaRisk erhöht den Handlungsdruck auf Institute. Warum ein frühzeitiger Beginn mit der bankinternen Umsetzung sinnvoll ist.

IFRS 9 Impairment – Konkretisierung der Umsetzungsanforderungen

09.03.2016

Konkretisierung und Ausweitung der Umsetzungsanforderungen auf Basis der BCBS350-Guidance und der ITG-Interpretationen

Dynamisierung der Cashflows im Bankbuch durch implizite Optionen

01.02.2016

Relevanz des Zinsänderungsrisikos Neben detaillierten Anforderungen an die Definition von Zinsänderungsszenarien, an die Bestimmung des Risikoexposures und die periodischen sowie

ERF BIRD SDD – Vorschlag der EZB zur Weiterentwicklung des Meldewesens

01.02.2016

ERF BIRD SDD Als Reaktion hierauf hat das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) ein gemeinsames Projekt mit der Finanzindustrie.

BCBS #303: Neues Verbriefungsregelwerk

14.09.2015

Neue Beurteilung des Umgangs mit Verbriefungspositionen durch Originatoren, Sponsoren und Investoren

Neue EZB-Leitlinien zur Aggregation von Risikodaten und zur Risikoberichterstattung

16.11.2023

Banken müssen die Compliance-Lücken in ihren Prozessen zur Aggregation von Risikodaten und zur Risikoberichterstattung neu angehen.

Isometrische Darstellung: Risikoprozesse "Fünf Jahre IRRBB – Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement"

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

10.05.2021

Zinsstudie 2020: Aktueller Umsetzungsstand der IRRBB-Anforderungen und Herausforderungen.

IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA

13.08.2020

Neu-Anforderungen für IRRBB im Rahmen der neuen CRR II und CRD V – Einordnung, Überblick und weiterer Fahrplan.

Step-in-Risiken – Unterstützungsrisiken

04.07.2018

BCBS-Leitlinien zur Identifikation und Bewertung.

Banksteuerung: 5. MaRisk Novelle ist in Kraft getreten

5. MaRisk-Novelle in Kraft getreten – deutliche Herausforderungen für Kreditinstitute

20.12.2017

Ziele der 5. MaRisk-Novelle Mit der Umsetzung der 5. MaRisk-Novelle überführt die BaFin verschiedene internationale Regulierungsinitiativen in deutsches Recht (u. a. „Grundsätze für