BCBS

Abstrakter Netzwerkball als Metapher für neue EZB-Leitlinien zur Aggregation von Risikodaten und zur Risikoberichterstattung

Neue EZB-Leitlinien zur Aggregation von Risikodaten und zur Risikoberichterstattung

Banken müssen die Compliance-Lücken in ihren Prozessen zur Aggregation von Risikodaten und zur Risikoberichterstattung neu angehen.
Isometrische Darstellung: Risikoprozesse "Fünf Jahre IRRBB – Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement"

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

Zinsstudie 2020: Aktueller Umsetzungsstand der IRRBB-Anforderungen und Herausforderungen.
Analyse von Kursen als Metapher für "IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA"

IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA

Neu-Anforderungen für IRRBB im Rahmen der neuen CRR II und CRD V – Einordnung, Überblick und weiterer Fahrplan.

Step-in-Risiken – Unterstützungsrisiken

BCBS-Leitlinien zur Identifikation und Bewertung.
Banksteuerung: 5. MaRisk Novelle ist in Kraft getreten

5. MaRisk-Novelle in Kraft getreten – deutliche Herausforderungen für Kreditinstitute

Ziele der 5. MaRisk-Novelle Mit der Umsetzung der 5. MaRisk-Novelle überführt die BaFin verschiedene internationale Regulierungsinitiativen in deutsches Recht (u. a. „Grundsätze für
Small Banking Box: Regulatorische Erleichterungen
Thema

Small Banking Box

„Small Banking Box“ beschreibt vorgeschlagene regulatorische Erleichterungen für mittelständische und weniger komplexe Institute.
business-intelligence

Anspruchsvolle Business-Intelligence-Projekte mit Erfolg in den Sand setzen

Part I

Steuerung NSFR: Regulatorische und ökonomische Anforderungen im Blick behalten

Vorstellung der aktuellen Spezifikation der NSFR.
Risikoberichterstattung: BCBS #239 trifft alle Banken

Der Geist von BCBS #239 trifft alle Banken

Kerngedanken von BCBS #239 werden auch für kleine und mittlere Banken über die 5. MaRisk-Novelle aufsichtsrechtlich relevant

Übergabe IFRS-9-Staffelstab vom Accounting an das Meldewesen

Übergabe IFRS-9-Staffelstab vom Accounting an das Meldewesen.
Small Banking Box: Regulatorische Erleichterungen

Small Banking Box – mehr Proportionalität in der Bankenaufsicht für mittelständische Institute

Aktuelle Diskussion über Erleichterungen in der Regulierung mittelständischer Institute
IT architecture

In Alternativen denken und reporten

Szenariofähigkeit auf BCBS #239-konformer IT-Architektur
Glaskugel liegt auf einen Felsen vor dem Meer als Metapher für aufsichtsrechtliche Entwicklungen für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)

Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB): CRD-V-Novelle

Zusammenfassung aktueller aufsichtsrechtlicher Entwicklungen und Hintergründe der CRD-V-Novelle Nachdem internationale Aufsichtsbehörden bereits in 2015 durch die Leitlinien zur Steuerung des
CRR II

Die Verschuldungsquote im Entwurf der CRR II

Rechtzeitig aufbrechen ist manchmal wichtiger, als schnell gehen. Kurt Haberstich (*1948).

Die Standardmethode für Kontrahentenrisiken im Entwurf der CRR II

Umfangreiche Änderungen des Rahmenwerks zur Ermittlung des Derivate-Exposures

Anforderung zur Liquidity Coverage Ratio

Schon 6 Jahre alt, aber immer noch ein Problemkind!
BCBS-Standards

Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB
Stresstesting

Veränderte Rahmenbedingungen im Stresstesting

EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests
Zinsänderungsrisiko

Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP

Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse
Kreditrisikostandardansatz (KSA)

Neuer Kreditrisiko – Standardansatz (KSA) – Maßgebliche Treiber für erhöhte Eigenmittelbelastung

Analyse auf Basis des zweiten Konsultationspapiers.
Stresstest

Nach dem Stresstest ist vor dem Stresstest

Allen voran können Auslastungsspitzen im Stresstestprozess entzerrt und Ressourcen geschont werden – so nehmen Sie dem Stresstest den Stress.
BIRD

BIRD: neues Datenmodell der Aufsicht für das Meldewesen

Wann macht die Umsetzung des neuen aufsichtlichen Datenmodells im Meldewesen wirklich Sinn?
Binary code background

Daten – von der regulatorischen Bürde zum strategischen Asset

Aufgrund der wachsenden regulatorischen Anforderungen sind Finanzintitute dazu gezwungen, Daten in immer höherer Frequenz und Granularität offenzulegen.

Neue Anforderungen zur Berechnung des Standardzinsschocks nach EBA-Leitlinien

Einer der zentralen regulatorischen Bausteine des Managements von Zinsänderungsrisiken ist die Ermittlung der Auswirkung des Standardzinsschock.
MaRisk

MaRisk-Novelle 2016 – deutliche Herausforderungen für Kreditinstitute

Die Novellierung der MaRisk erhöht den Handlungsdruck auf Institute. Warum ein frühzeitiger Beginn mit der bankinternen Umsetzung sinnvoll ist.
Impairment

IFRS 9 Impairment – Konkretisierung der Umsetzungsanforderungen

Konkretisierung und Ausweitung der Umsetzungsanforderungen auf Basis der BCBS350-Guidance und der ITG-Interpretationen
implizite Optionen

Dynamisierung der Cashflows im Bankbuch durch implizite Optionen

Relevanz des Zinsänderungsrisikos Neben detaillierten Anforderungen an die Definition von Zinsänderungsszenarien, an die Bestimmung des Risikoexposures und die periodischen sowie
Was ist Banks Integrated Reporting Dictionary (BIRD)?

ERF BIRD SDD – Vorschlag der EZB zur Weiterentwicklung des Meldewesens

ERF BIRD SDD Als Reaktion hierauf hat das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) ein gemeinsames Projekt mit der Finanzindustrie.

BCBS #303: Neues Verbriefungsregelwerk

Neue Beurteilung des Umgangs mit Verbriefungspositionen durch Originatoren, Sponsoren und Investoren

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