Dynamic Risk Management – überarbeitetes Core Model
Ergebnisse des Outreach, Lösungsvorschläge des IASB und Handlungsempfehlungen.
Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement
Zinsstudie 2020: Aktueller Umsetzungsstand der IRRBB-Anforderungen und Herausforderungen.
IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA
Neu-Anforderungen für IRRBB im Rahmen der neuen CRR II und CRD V – Einordnung, Überblick und weiterer Fahrplan.
Zinsschock und Zinsrisikokoeffizient
Einer der zentralen regulatorischen Bausteine zur Messung des barwertigen Zinsänderungsrisikos im Bankbuch ist die Ermittlung der Auswirkungen des sog. Zinsschocks (auch als „Basler Zinsschock“ bezeichnet)
Zinsrisikostrategie im Negativzinsumfeld
Vorgehensweise zur Bestimmung optimaler Zinsrisikostrategien
Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Standardzinsschock
Neue Anforderungen und Annahmen für die Berechnung des Standardzinsschocks zur Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch.
Pflicht zur Eigenmittelunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
Unmittelbare Unterlegungen mit regulatorischen Eigenmitteln werden bislang nicht gefordert, aber eine zukünftige Eigenmittelunterlegung wird derzeit geprüft.
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