Zinsrisiko

Dynamic Risk Management – überarbeitetes Core Model

12.01.2023

Ergebnisse des Outreach, Lösungsvorschläge des IASB und Handlungsempfehlungen.

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

10.05.2021

Zinsstudie 2020: Aktueller Umsetzungsstand der IRRBB-Anforderungen und Herausforderungen.

IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA

13.08.2020

Neu-Anforderungen für IRRBB im Rahmen der neuen CRR II und CRD V – Einordnung, Überblick und weiterer Fahrplan.

Thema

Zinsschock und Zinsrisikokoeffizient

27.07.2020

Einer der zentralen regulatorischen Bausteine zur Messung des barwertigen Zinsänderungsrisikos im Bankbuch ist die Ermittlung der Auswirkungen des sog. Zinsschocks (auch als „Basler Zinsschock“

Zinsrisikostrategie im Negativzinsumfeld

13.07.2018

Vorgehensweise zur Bestimmung optimaler Zinsrisikostrategien

Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Standardzinsschock

17.08.2017

Neue Anforderungen und Annahmen für die Berechnung des Standardzinsschocks zur Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch.

Pflicht zur Eigenmittelunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

22.05.2015

Unmittelbare Unterlegungen mit regulatorischen Eigenmitteln werden bislang nicht gefordert, aber eine zukünftige Eigenmittelunterlegung wird derzeit geprüft.

Dynamic Risk Management – überarbeitetes Core Model

12.01.2023

Ergebnisse des Outreach, Lösungsvorschläge des IASB und Handlungsempfehlungen.

Isometrische Darstellung: Risikoprozesse "Fünf Jahre IRRBB – Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement"

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

10.05.2021

Zinsstudie 2020: Aktueller Umsetzungsstand der IRRBB-Anforderungen und Herausforderungen.

IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA

13.08.2020

Neu-Anforderungen für IRRBB im Rahmen der neuen CRR II und CRD V – Einordnung, Überblick und weiterer Fahrplan.

Wanderer, die in die Ferne blicken als Metapher für die Zinsrisikostrategie

Zinsrisikostrategie im Negativzinsumfeld

13.07.2018

Vorgehensweise zur Bestimmung optimaler Zinsrisikostrategien

Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Standardzinsschock

17.08.2017

Neue Anforderungen und Annahmen für die Berechnung des Standardzinsschocks zur Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch.

Pflicht zur Eigenmittelunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

22.05.2015

Unmittelbare Unterlegungen mit regulatorischen Eigenmitteln werden bislang nicht gefordert, aber eine zukünftige Eigenmittelunterlegung wird derzeit geprüft.

Zinsrisiko

Dynamic Risk Management – überarbeitetes Core Model

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA

Zinsschock und Zinsrisikokoeffizient

Zinsrisikostrategie im Negativzinsumfeld

Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Standardzinsschock

Pflicht zur Eigenmittelunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

Dynamic Risk Management – überarbeitetes Core Model

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA

Zinsrisikostrategie im Negativzinsumfeld

Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Standardzinsschock

Pflicht zur Eigenmittelunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

DIGITALE ANGEBOTE

Themen-Glossar

Media

Social Media

Kategorien

BankingHub

BankingHub-Newsletter