Zinsänderungsrisiko Im Anlagebuch (IRRBB)

Finger berührt beleuchten Screen als Metapher für: 8. MaRisk-Novelle steht schon in den Startlöchern

8. MaRisk-Novelle steht schon in den Startlöchern – nahtloser Übergang

Umsetzung der EBA-Leitlinien zu Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken in nationales Recht (in Konsultation bis 14.03.24): Teil 1
Isometrische Darstellung: Risikoprozesse "Fünf Jahre IRRBB – Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement"

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

Zinsstudie 2020: Aktueller Umsetzungsstand der IRRBB-Anforderungen und Herausforderungen.
Analyse von Kursen als Metapher für "IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA"

IRRBB – Regulatorische Neuerungen durch CRD V, CRR II und die EBA

Neu-Anforderungen für IRRBB im Rahmen der neuen CRR II und CRD V – Einordnung, Überblick und weiterer Fahrplan.
Blick über das Smartphone auf Kurse als Metapher für den Artikel "Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)"
Thema

Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)

Die Höhe des Zinsänderungsrisikos (IRRBB) wird wesentlich durch das Ausmaß der eingegangenen Fristentransformation zwischen den Zinsbindungsfristen der Aktiv- und Passivseite beeinflusst.
Abstrakte Darstellung von Personen vor Netzwerk an ihren Notebooks als Metapher für das Update des BaFin-Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko

Update des BaFin-Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko

Die BaFin hat im Januar einen ersten Entwurf der Neufassung des 2018 überarbeiteten BaFin-Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch vorgestellt.
EBA-Konsultationspapier

EBA-Konsultationspapier EBA/CP/2017/19 zur Überarbeitung bestehender IRRBB-Leitlinien

Geringfügige Anpassungen oder weitreichende Änderungen?
Blick auf Daten und Analysen als Metapher für den Artikel "Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Standardzinsschock"

Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Standardzinsschock

Neue Anforderungen und Annahmen für die Berechnung des Standardzinsschocks zur Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch.
Glaskugel liegt auf einen Felsen vor dem Meer als Metapher für aufsichtsrechtliche Entwicklungen für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)

Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB): CRD-V-Novelle

Zusammenfassung aktueller aufsichtsrechtlicher Entwicklungen und Hintergründe der CRD-V-Novelle Nachdem internationale Aufsichtsbehörden bereits in 2015 durch die Leitlinien zur Steuerung des
Blick über das Smartphone auf Kurse als Metapher für den Artikel "Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)"

Allgemeinverfügung für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

Zusätzliche Eigenkapitalanforderungen für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch für alle als weniger bedeutend klassifizierten Kreditinstitute (LSI).
BCBS-Standards

Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB
Zinsänderungsrisiko

Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP

Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse
implizite Optionen

Dynamisierung der Cashflows im Bankbuch durch implizite Optionen

Relevanz des Zinsänderungsrisikos Neben detaillierten Anforderungen an die Definition von Zinsänderungsszenarien, an die Bestimmung des Risikoexposures und die periodischen sowie
EBA-Leitlinien

Neue EBA-Leitlinien für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch

Die im Mai 2015 veröffentlichten EBA-Leitlinien für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs treten ab dem 01.01.2016 in Kraft.
Konsultationspapier zur Eigenkapitalunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (IRRBB)

Konsul­tations­papier zur Eigen­kapital­unter­legung von Zins­änderungs­risiken im Bank­buch (IRRBB)

Ein neuer 6-stufiger Prozess soll die bisher stark variierenden Messungs- und Berechnungsmethoden für Zinsänderungsrisiken vereinheitlichen.

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