Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP
24.08.2016
Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse
Dynamisierung der Cashflows im Bankbuch durch implizite Optionen
01.02.2016
Relevanz des Zinsänderungsrisikos Neben detaillierten Anforderungen an die Definition von Zinsänderungsszenarien, an die Bestimmung des Risikoexposures und die periodischen sowie
Neue EBA-Leitlinien für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch
22.11.2015
Die im Mai 2015 veröffentlichten EBA-Leitlinien für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs treten ab dem 01.01.2016 in Kraft.
Konsultationspapier zur Eigenkapitalunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (IRRBB)
02.09.2015
Ein neuer 6-stufiger Prozess soll die bisher stark variierenden Messungs- und Berechnungsmethoden für Zinsänderungsrisiken vereinheitlichen.
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