NSFR 2.0 – Auswirkungen und Steuerungsimplikationen
Net Stable Funding Ratio (NSFR): Auswirkungen und Steuerungsimplikationen der neuen Säule-I-Anforderung im Teil 2.
Liquiditätsstudie 2020 – Liquiditätsrisikomanagement im Wandel
Bestandsaufnahme und aktuelle Herausforderungen.
NSFR 2.0 – Scharfschaltung der strukturellen Liquiditätsquote
Regulatorischen Neuerungen zur Scharfschaltung der strukturellen Liquiditätsquote im Zuge der NSFR 2.0 im Teil 1 im Überblick.
Zukunftsfähiges Funding-Management
Regulatorische Anforderungen nutzen und Optimierungspotenziale heben.
Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Die aufsichtsrechtliche Kennzahl Net Stable Funding Ratio (NSFR) wurde – wie die Liquidity Coverage Ratio (LCR) – als Folge der Finanzkrise 2008 eingeführt. Ziel ist die Sicherstellung der mittel- bis langfristigen strukturellen Liquidität von Instituten.
Steuerung NSFR: Regulatorische und ökonomische Anforderungen im Blick behalten
Vorstellung der aktuellen Spezifikation der NSFR.
LCR- und NSFR-Simulation
Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements
Next Stop NSFR
Optimierung einer regulatorischen Liquiditätskennzahl unter ökonomischen Aspekten
Marktzinsmethode 2.0
Grundmodell der Marktzinsmethode Im Grundmodell der Marktzinsmethode sind Kundengeschäften fristen- und währungskongruente Geschäfte gegenüberzustellen, deren Verzinsung sich auf Basis der
Media
Zahlen und Fakten aus den Bereichen Research & Markets, Banking, Innovation & Digital kompakt für Sie visualisiert.