Liquiditätstransformation im Strukturbeitrag von Retailbanken (I) Die Steuerung der Liquiditätsanteile innerhalb von Zinsergebnis- und Strukturbeitrag gewinnt aufgrund der Kapitalmarktentwicklungen der letzten Jahre zunehmend an Bedeutung.

Aufschläge für die Liquiditätsaufnahme und -anlage von Banken (Liquiditätsspreads) unterliegen seit der Finanzkrise einer erhöhten Volatilität und befinden sich nach wie vor auf hohem Niveau. Dadurch gewinnt die Steuerung dieses Bestandteils des Strukturbeitrags zunehmend – sowohl für kapitalmarktrefinanzierte Institute als auch für Retailbanken mit einem Fokus auf dem granularen Einlagengeschäft – an Bedeutung. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die konzeptionellen Grundlagen der Integration der Liquiditätsspreads in die Marktzinsmethode kurz zu umreißen und anschließend die Auswirkungen auf das Zinsergebnis, seine separaten Bestandteile sowie die Bedeutung für Planung, Steuerung und strategische Positionierung anhand einer exemplarischen Retailbank zu verdeutlichen.

Den zweiten Teil unserer Analyse finden sie unter folgendem Link:
Liquiditätstransformation im Strukturbeitrag von Retailbanken (II)

Unsere vollständige Analyse steht unten zum Download zur Verfügung

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Autor Christoph Balke

Christoph Balke

Senior Manager Office Münster

Dr. Robert Ellenbeck

Senior Manager Office Münster

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