Liquidität

Zins- und Liquiditätsrisiken im Bankbuch im Fokus der Aufsicht und der Märkte

15.03.2023

Was im Jahr 2022 noch als völlig unrealistisches Szenario eingestuft worden war, haben wir jüngst erlebt. Einen Zinsanstieg, der in Höhe, Geschwindigkeit und Form bislang

Liquiditätsmanagement – Ansätze zur Modellierung von Cashflows für variable Produkte

17.01.2023

Regulatorische Anforderungen bieten lediglich den Rahmen – die institutsindividuelle Umsetzung kann unterschiedliche Modellansätze zugrunde legen.

NSFR 2.0 – Auswirkungen und Steuerungsimplikationen

13.07.2021

Net Stable Funding Ratio (NSFR): Auswirkungen und Steuerungsimplikationen der neuen Säule-I-Anforderung im Teil 2.

Liquiditätsstudie 2020 – Liquiditätsrisikomanagement im Wandel

27.05.2021

Bestandsaufnahme und aktuelle Herausforderungen.

Risikoreduzierungsgesetz (RiG): Ausweitung der Proportionalität

27.04.2021

Änderungen und Handlungsbedarfe für Finanzdienstleister.

NSFR 2.0 – Scharfschaltung der strukturellen Liquiditätsquote

01.03.2021

Regulatorischen Neuerungen zur Scharfschaltung der strukturellen Liquiditätsquote im Zuge der NSFR 2.0 im Teil 1 im Überblick.

Finanzierung von Unternehmen in Zeiten von Corona

03.06.2020

Interview zu Liquiditätshilfen und zum „Ökosystem Liquidität“ mit Sven Hohensee, Head of Corporate Finance bei Kapilendo.

LCR-Prognose mit KI

26.05.2020

Künstliche Intelligenz in der Liquiditätssteuerung.

Belastung der LCR durch Konkretisierung zusätzlicher Liquiditätsabflüsse

12.11.2019

EBA und BaFin konkretisieren ihre Erwartungshaltung bezüglich der Berücksichtigung von zusätzlichen Liquiditätsabflüssen.

3. Akt LCR – Feinjustierung oder LCR 3.0?

10.01.2019

Europäische Kommission veröffentlicht überarbeitete Fassung der DelVO LCR.

cflox – Early Payment und Optimierung von Working Capital

01.06.2018

Interview mit Dr. Philipp Tillmanns, Gründer und Geschäftsführer von cflox

Steuerung NSFR: Regulatorische und ökonomische Anforderungen im Blick behalten

25.09.2017

Vorstellung der aktuellen Spezifikation der NSFR.

Refinanzierung bei Banken: Gratwanderung zwischen Aufsichtsrecht und Effizienz

22.06.2017

Anforderungen, Herausforderungen und Implikationen.

Aus ALMM wird AMM

13.03.2017

EBA veröffentlichte Konsultationspapier zur Überarbeitung und Erweiterung der Additional Monitoring Metrics.

LCR- und NSFR-Simulation

12.09.2016

Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements

The Future of Controlling

02.08.2016

„Zurück in den Driver Seat“– Controllingagenda 2018

Next Stop NSFR

06.07.2016

Optimierung einer regulatorischen Liquiditätskennzahl unter ökonomischen Aspekten

Brexit zerstört nicht die Finanzmärkte: Eine Ode an die Bankenregulierung

30.06.2016

Brexit – das Unvorstellbare! Während sich die meisten Marktkommentare darauf konzentrieren, was bislang geschah, findet ausgebliebene totale Marktzusammenbruch ähnlich der Finanzmarktkrise von 2008 keine

Intraday Liquiditätsrisiko – Steuerung und Reporting von Innertages-Liquiditätsrisiken

03.02.2016

Die LCR fokussiert auf den Zeitraum von 1 bis 30 Tagen, das Intraday Liquiditätsrisiko mit einem Zeithorizont von bis zu einem Tag wird nicht

LCR-Optimierung: Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderung unter Risiko-Chancen-Gesichtspunkten

15.11.2015

Integrierte Optimierung der Mindestliquiditätsquote als Schlüssel zur LCR-Erfüllung

EBA Funding Plans: Verpflichtung großer Kreditinstitute zur Meldung von Refinanzierungsplänen

23.09.2015

zeb begleitet Kreditinstitute, die zur Meldung von Refinanzierungsplänen verpflichtet sind, bei der Konzeptionierung und Umsetzung der Funding Plans.

Marktzinsmethode 2.0

01.06.2013

Grundmodell der Marktzinsmethode Im Grundmodell der Marktzinsmethode sind Kundengeschäften fristen- und währungskongruente Geschäfte gegenüberzustellen, deren Verzinsung sich auf Basis der

Liquiditätstransformation im Strukturbeitrag von Retailbanken (II)

15.05.2013

Die Steuerung der Liquiditätsanteile innerhalb von Zinsergebnis- und Strukturbeitrag gewinnt aufgrund der Kapitalmarktentwicklungen der letzten Jahre zunehmend an Bedeutung.

Liquiditätstransformation im Strukturbeitrag von Retailbanken (I)

15.04.2013

Die Steuerung der Liquiditätsanteile innerhalb von Zinsergebnis- und Strukturbeitrag gewinnt aufgrund der Kapitalmarktentwicklungen der letzten Jahre zunehmend an Bedeutung.

Die Liquiditätsberichterstattung von Banken ist wenig transparent

22.03.2012

Eine regelmäßige Veröffentlichung standardisierter Liquiditätsberichte über die Investorenkommunikation würde bestehende Unsicherheiten im Markt ausräumen.

Zins- und Liquiditätsrisiken im Bankbuch im Fokus der Aufsicht und der Märkte

15.03.2023

Was im Jahr 2022 noch als völlig unrealistisches Szenario eingestuft worden war, haben wir jüngst erlebt. Einen Zinsanstieg, der in Höhe, Geschwindigkeit und Form bislang einzigartig ist und viele Kreditinstitute überrascht hat.