Liquidität

Abstrakte Datenachse als Metapher für die Zins- und Liquiditätsrisiken im Bankbuch im Fokus der Aufsicht und der Märkte

Zins- und Liquiditätsrisiken im Bankbuch im Fokus der Aufsicht und der Märkte

Was im Jahr 2022 noch als völlig unrealistisches Szenario eingestuft worden war, haben wir jüngst erlebt. Einen Zinsanstieg, der in Höhe, Geschwindigkeit und Form bislang
Liquiditätsmanagement – Ansätze zur Modellierung von Cashflows für variable Produkte

Liquiditätsmanagement – Ansätze zur Modellierung von Cashflows für variable Produkte

Regulatorische Anforderungen bieten lediglich den Rahmen – die institutsindividuelle Umsetzung kann unterschiedliche Modellansätze zugrunde legen.
Technischer Finanz-Graph als Sinnbild für den Artikel "NSFR 2.0 – Scharfschaltung der strukturellen Liquiditätsquote"

NSFR 2.0 – Auswirkungen und Steuerungsimplikationen

Net Stable Funding Ratio (NSFR): Auswirkungen und Steuerungsimplikationen der neuen Säule-I-Anforderung im Teil 2.
Liquiditätsrisikomanagement – Liquiditätsstudie 2020

Liquiditätsstudie 2020 – Liquiditätsrisikomanagement im Wandel

Bestandsaufnahme und aktuelle Herausforderungen.
Besprechung neuer Regelungen im Business Meeting als Metapher für den Artikel "Risikoreduzierungsgesetz (RiG): Ausweitung der Proportionalität"

Risikoreduzierungsgesetz (RiG): Ausweitung der Proportionalität

Änderungen und Handlungsbedarfe für Finanzdienstleister.
Finanzgraphen als Metapher für NSFR 2.0 – Scharfschaltung der strukturellen Liquiditätsquote

NSFR 2.0 – Scharfschaltung der strukturellen Liquiditätsquote

Regulatorischen Neuerungen zur Scharfschaltung der strukturellen Liquiditätsquote im Zuge der NSFR 2.0 im Teil 1 im Überblick.
Abstraktes Netz zwischen Bank und Zahlungsmittel über Smartphone als Metapher für "Finanzierung von Unternehmen in Zeiten von Corona" / Interview mit der Kapilendo AG

Finanzierung von Unternehmen in Zeiten von Corona

Interview zu Liquiditätshilfen und zum „Ökosystem Liquidität“ mit Sven Hohensee, Head of Corporate Finance bei Kapilendo.
Frau hält futuristisches Gewinde an digitalen Graphen als Metapher für "LCR-Prognose mit KI"

LCR-Prognose mit KI

Künstliche Intelligenz in der Liquiditätssteuerung.
Abstraktes Bild zu Belastung der LCR – Konkretisierung der zusätzlichen Liquiditätsabflüsse durch die Aufsicht / BankingHub

Belastung der LCR durch Konkretisierung zusätzlicher Liquiditätsabflüsse

EBA und BaFin konkretisieren ihre Erwartungshaltung bezüglich der Berücksichtigung von zusätzlichen Liquiditätsabflüssen.
3. Akt LCR – Feinjustierung oder LCR 3.0?

3. Akt LCR – Feinjustierung oder LCR 3.0?

Europäische Kommission veröffentlicht überarbeitete Fassung der DelVO LCR.
Metapher für Working Capital "Closeup auf Münzen"

cflox – Early Payment und Optimierung von Working Capital

Interview mit Dr. Philipp Tillmanns, Gründer und Geschäftsführer von cflox

Steuerung NSFR: Regulatorische und ökonomische Anforderungen im Blick behalten

Vorstellung der aktuellen Spezifikation der NSFR.
Refinanzierung bei Banken: Gratwanderung zwischen Aufsichtsrecht und Effizienz

Refinanzierung bei Banken: Gratwanderung zwischen Aufsichtsrecht und Effizienz

Anforderungen, Herausforderungen und Implikationen.
ALMM

Aus ALMM wird AMM

EBA veröffentlichte Konsultationspapier zur Überarbeitung und Erweiterung der Additional Monitoring Metrics.
LCR- und NSFR-Simulation

LCR- und NSFR-Simulation

Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements
Controlling

The Future of Controlling

„Zurück in den Driver Seat“– Controllingagenda 2018
Kann NSFR die langfristige strukturelle Liquidität von Kreditinstituten sicherstellen? Warum man sich diesem Thema frühzeitig widmen sollte:

Next Stop NSFR

Optimierung einer regulatorischen Liquiditätskennzahl unter ökonomischen Aspekten
Brexit

Brexit zerstört nicht die Finanzmärkte: Eine Ode an die Bankenregulierung

Brexit – das Unvorstellbare! Während sich die meisten Marktkommentare darauf konzentrieren, was bislang geschah, findet ausgebliebene totale Marktzusammenbruch ähnlich der Finanzmarktkrise von 2008 keine

Intraday Liquiditätsrisiko – Steuerung und Reporting von Innertages-Liquiditätsrisiken

Die LCR fokussiert auf den Zeitraum von 1 bis 30 Tagen, das Intraday Liquiditätsrisiko mit einem Zeithorizont von bis zu einem Tag wird nicht
LCR

LCR-Optimierung: Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderung unter Risiko-Chancen-Gesichtspunkten

Integrierte Optimierung der Mindestliquiditätsquote als Schlüssel zur LCR-Erfüllung
Funding Plans

EBA Funding Plans: Verpflichtung großer Kreditinstitute zur Meldung von Refinanzierungsplänen

zeb begleitet Kreditinstitute, die zur Meldung von Refinanzierungsplänen verpflichtet sind, bei der Konzeptionierung und Umsetzung der Funding Plans.
Marktzinsmethode

Marktzinsmethode 2.0

Grundmodell der Marktzinsmethode Im Grundmodell der Marktzinsmethode sind Kundengeschäften fristen- und währungskongruente Geschäfte gegenüberzustellen, deren Verzinsung sich auf Basis der
Liquiditätstransformation

Liquiditätstransformation im Strukturbeitrag von Retailbanken (II)

Die Steuerung der Liquiditätsanteile innerhalb von Zinsergebnis- und Strukturbeitrag gewinnt aufgrund der Kapitalmarktentwicklungen der letzten Jahre zunehmend an Bedeutung.
Liquiditätstransformation

Liquiditätstransformation im Strukturbeitrag von Retailbanken (I)

Die Steuerung der Liquiditätsanteile innerhalb von Zinsergebnis- und Strukturbeitrag gewinnt aufgrund der Kapitalmarktentwicklungen der letzten Jahre zunehmend an Bedeutung.
Liquiditätsberichterstattung

Die Liquiditätsberichterstattung von Banken ist wenig transparent

Eine regelmäßige Veröffentlichung standardisierter Liquiditätsberichte über die Investorenkommunikation würde bestehende Unsicherheiten im Markt ausräumen.

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