Zins- und Liquiditätsrisiken im Bankbuch im Fokus der Aufsicht und der Märkte
Was im Jahr 2022 noch als völlig unrealistisches Szenario eingestuft worden war, haben wir jüngst erlebt. Einen Zinsanstieg, der in Höhe, Geschwindigkeit und Form bislang einzigartig ist und viele Kreditinstitute überrascht hat.
Liquiditätsmanagement – Ansätze zur Modellierung von Cashflows für variable Produkte
Regulatorische Anforderungen bieten lediglich den Rahmen – die institutsindividuelle Umsetzung kann unterschiedliche Modellansätze zugrunde legen.
NSFR 2.0 – Auswirkungen und Steuerungsimplikationen
Net Stable Funding Ratio (NSFR): Auswirkungen und Steuerungsimplikationen der neuen Säule-I-Anforderung im Teil 2.
Liquiditätsstudie 2020 – Liquiditätsrisikomanagement im Wandel
Bestandsaufnahme und aktuelle Herausforderungen.
NSFR 2.0 – Scharfschaltung der strukturellen Liquiditätsquote
Regulatorischen Neuerungen zur Scharfschaltung der strukturellen Liquiditätsquote im Zuge der NSFR 2.0 im Teil 1 im Überblick.
Belastung der LCR durch Konkretisierung zusätzlicher Liquiditätsabflüsse
EBA und BaFin konkretisieren ihre Erwartungshaltung bezüglich der Berücksichtigung von zusätzlichen Liquiditätsabflüssen.
Inverse Liquiditätsrisikostresstests (ILS)
Die neue Herausforderung im Risikomanagement
Refinanzierung bei Banken: Gratwanderung zwischen Aufsichtsrecht und Effizienz
Anforderungen, Herausforderungen und Implikationen.
Anforderung zur Liquidity Coverage Ratio
Schon 6 Jahre alt, aber immer noch ein Problemkind!
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