Liquiditätsrisiko

Zins- und Liquiditätsrisiken im Bankbuch im Fokus der Aufsicht und der Märkte

15.03.2023

Was im Jahr 2022 noch als völlig unrealistisches Szenario eingestuft worden war, haben wir jüngst erlebt. Einen Zinsanstieg, der in Höhe, Geschwindigkeit und Form bislang

Liquiditätsmanagement – Ansätze zur Modellierung von Cashflows für variable Produkte

17.01.2023

Regulatorische Anforderungen bieten lediglich den Rahmen – die institutsindividuelle Umsetzung kann unterschiedliche Modellansätze zugrunde legen.

NSFR 2.0 – Auswirkungen und Steuerungsimplikationen

13.07.2021

Net Stable Funding Ratio (NSFR): Auswirkungen und Steuerungsimplikationen der neuen Säule-I-Anforderung im Teil 2.

Liquiditätsstudie 2020 – Liquiditätsrisikomanagement im Wandel

27.05.2021

Bestandsaufnahme und aktuelle Herausforderungen.

NSFR 2.0 – Scharfschaltung der strukturellen Liquiditätsquote

01.03.2021

Regulatorischen Neuerungen zur Scharfschaltung der strukturellen Liquiditätsquote im Zuge der NSFR 2.0 im Teil 1 im Überblick.

LCR-Prognose mit KI

26.05.2020

Künstliche Intelligenz in der Liquiditätssteuerung.

Belastung der LCR durch Konkretisierung zusätzlicher Liquiditätsabflüsse

12.11.2019

EBA und BaFin konkretisieren ihre Erwartungshaltung bezüglich der Berücksichtigung von zusätzlichen Liquiditätsabflüssen.

Inverse Liquiditätsrisikostresstests (ILS)

25.06.2018

Die neue Herausforderung im Risikomanagement

Refinanzierung bei Banken: Gratwanderung zwischen Aufsichtsrecht und Effizienz

22.06.2017

Anforderungen, Herausforderungen und Implikationen.

Liquidity Coverage Ratio

08.12.2016

Schon 6 Jahre alt, aber immer noch ein Problemkind!

Intraday Liquiditätsrisiko – Steuerung und Reporting von Innertages-Liquiditätsrisiken

03.02.2016

Die LCR fokussiert auf den Zeitraum von 1 bis 30 Tagen, das Intraday Liquiditätsrisiko mit einem Zeithorizont von bis zu einem Tag wird nicht

Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiko

Zins- und Liquiditätsrisiken im Bankbuch im Fokus der Aufsicht und der Märkte

Liquiditätsmanagement – Ansätze zur Modellierung von Cashflows für variable Produkte

NSFR 2.0 – Auswirkungen und Steuerungsimplikationen

Liquiditätsstudie 2020 – Liquiditätsrisikomanagement im Wandel

NSFR 2.0 – Scharfschaltung der strukturellen Liquiditätsquote

LCR-Prognose mit KI

Belastung der LCR durch Konkretisierung zusätzlicher Liquiditätsabflüsse

Inverse Liquiditätsrisikostresstests (ILS)

Refinanzierung bei Banken: Gratwanderung zwischen Aufsichtsrecht und Effizienz

Liquidity Coverage Ratio

Intraday Liquiditätsrisiko – Steuerung und Reporting von Innertages-Liquiditätsrisiken

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