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Regulatorik erfüllen – Kosten senken

28.11.2015

MaRisk, MiFID II, PSD II – drei Abkürzungen in Bezug auf Regulatorik, die Vorständen und Fachverantwortlichen in Banken fast den Schlaf rauben.

Harmonisierung des Stresstesting

25.08.2015

Die Aufsicht rückte in der näheren Vergangenheit ihren Fokus immer stärker auf Szenario-basierte Analysen und nutzte Stresstesting für Solvabilitätsanalysen.

Autor

Dr. Ulf Morgenstern

Ulf Morgenstern ist Senior Manager in der Practice Group Regional Banks – Finance & Risk bei zeb und verantwortet dort

Ganzheitliche Optimierung des Kreditgeschäfts von Sparkassen

13.08.2015

Vier zentrale Themenkomplexe zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung.

Quantifizierung und Management von Modellrisiken: regulatorische Anforderungen

21.07.2015

Trotz steigender regulatorischer Anforderungen liegt kein einheitlicher Marktstandard für die exakte Definition und das Management von Modellrisiken vor.

Kreditportfoliomodelle – Zeitgemäße Erfassung von Kreditrisiken

01.06.2015

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Kreditportfoliomodelle nur bedingt oder gar nicht angepasst und weiterentwickelt worden sind.

Replikationsportfolios: Variable Produkte im aktuellen Marktumfeld adäquat bewerten und steuern

28.01.2015

Durch den Aufbau eines dynamischen Replikationsportfolios werden Volumenveränderungen hingegen zu aktuellen Zinssätzen im OZ rein periodisch berücksichtigt.