Liquiditätstransformation im Strukturbeitrag von Retailbanken (II) Die Steuerung der Liquiditätsanteile innerhalb von Zinsergebnis- und Strukturbeitrag gewinnt aufgrund der Kapitalmarktentwicklungen der letzten Jahre zunehmend an Bedeutung.

Die Bedeutung von Liquiditätsanteilen am Zinsergebnis von Retailbanken hat im Zuge der Finanzkrise deutlich zugenommen. Im ersten Teil dieser Publikation wurde bereits grundsätzlich skizziert, welche Erweiterung der Marktzinsmethode (als Basis für die Messung und Steuerung des Zinsergebnisses) erforderlich erscheint, um die Fristentransformationsanteile im Zinsergebnis sachgerecht zu separieren und die Komponenten „Zinstransformation“ einerseits und „Liquiditätstransformation“ andererseits zu differenzieren. Im vorliegenden Teil wird nun aufgezeigt, welche Ergebniseffekte auf die einzelnen zentralen Komponenten des Zinsergebnisses in Zukunft wirken können. Dabei erfolgt eine Differenzierung nicht nur zwischen Konditions- und Strukturbeitragsanteilen, sondern auch innerhalb des Strukturbeitrags zwischen Komponenten aus Zins- und Liquiditätstransformation sowie Anteilen aus sonstigen (unverzinslichen) Aktiva/Passiva.

Den ersten Teil unserer Analyse finden sie unter folgendem Link:
Liquiditätstransformation im Strukturbeitrag von Retailbanken (I)

Unsere vollständige Analyse steht unten zum Download zur Verfügung

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Dr. Robert Ellenbeck

Partner Office Münster
Autor Christoph Balke

Christoph Balke

Senior Manager Office Münster

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