Patrick Wolff war Manager in der Practice Group Quantitative Methods bei zeb. Er begleitete Projekte zu verschiedenen Fragestellungen, u.a. im Bereich der methodischen Konzeptionierung von Risikomodellen.
Das Risikoreporting der Finanzinstitute gleicht heute häufig eher einem Flickenteppich als einer effizienten und zielgerichteten Reportingstruktur.
Automatisierte Durchführung der quantitativen Validierung bankinterner Ratingverfahren
Das neue IFRS-9-Impairment-Modell stellt Anwender vor umfassende Umsetzungsherausforderungen
Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Importance Sampling bei der Kreditportfoliosimulation
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Kreditportfoliomodelle nur bedingt oder gar nicht angepasst und weiterentwickelt worden sind.
Zahlen und Fakten aus den Bereichen Research & Markets, Banking, Innovation & Digital kompakt für Sie visualisiert.
