Nicole Nowacka ist Manager in der Practice Group Risk & Advanced Methodology. Ihr thematischer Schwerpunkt liegt in den Bereichen ICAAP, Risk Governance und Risikomodellierung.
Der Kreditrisikostandardansatz (KSA) ist gemäß Capital Requirements Regulation (CRR) einer der beiden möglichen Ansätze zur Bestimmung der risikogewichteten Positionsbeträge.
Ziele der 5. MaRisk-Novelle Mit der Umsetzung der 5. MaRisk-Novelle überführt die BaFin verschiedene internationale Regulierungsinitiativen in deutsches Recht (u. a. „Grundsätze für
EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests
Analyse auf Basis des zweiten Konsultationspapiers.
Die Novellierung der MaRisk erhöht den Handlungsdruck auf Institute. Warum ein frühzeitiger Beginn mit der bankinternen Umsetzung sinnvoll ist.
Erhebliche Belastungen zu erwarten
Die Aufsicht rückte in der näheren Vergangenheit ihren Fokus immer stärker auf Szenario-basierte Analysen und nutzte Stresstesting für Solvabilitätsanalysen.
In the context of implementing the Single Supervisory Mechanism (SSM) by the ECB, the stress test is the next core element of the Comprehensive Assessment.
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