Erik Santen war Manager in der Practice Group Quantitative Methods. Er begleitete Projekte zu verschiedenen Fragestellungen, u.a. im Bereich Kreditrisikomodelle.
EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests
Trotz steigender regulatorischer Anforderungen liegt kein einheitlicher Marktstandard für die exakte Definition und das Management von Modellrisiken vor.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Kreditportfoliomodelle nur bedingt oder gar nicht angepasst und weiterentwickelt worden sind.
Zahlen und Fakten aus den Bereichen Research & Markets, Banking, Innovation & Digital kompakt für Sie visualisiert.
