Jakob Maciag war Senior Consultant in der Practice Group Quantitative Methods. Er begleitete Projekte zu unterschiedlichen Fragestellungen, u.a. mit Fokus auf Abhängigkeitsmodellierung und Stresstesting.
Simulationsbasierte Risikomodellierung – Fokussierung auf das Wesentliche
27.10.2016
Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Importance Sampling bei der Kreditportfoliosimulation
