Banksteuerung

Neue EBA-Leitlinien für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch

22.11.2015

Die im Mai 2015 veröffentlichten EBA-Leitlinien für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs treten ab dem 01.01.2016 in Kraft.

Finalisierung der 4. Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

28.10.2015

Am 5. Juni 2015 wurde die Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung veröffentlicht.

EBA Funding Plans: Verpflichtung großer Kreditinstitute zur Meldung von Refinanzierungsplänen

23.09.2015

zeb begleitet Kreditinstitute, die zur Meldung von Refinanzierungsplänen verpflichtet sind, bei der Konzeptionierung und Umsetzung der Funding Plans.

Konsultationspapier zur Eigenkapitalunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (IRRBB)

02.09.2015

Ein neuer 6-stufiger Prozess soll die bisher stark variierenden Messungs- und Berechnungsmethoden für Zinsänderungsrisiken vereinheitlichen.

Neuer Kreditrisiko-Standardansatz – auf (Nimmer-)Wiedersehen zu externen Ratings?

28.07.2015

Zum Kreditrisiko-Standardansatz wurde im Konsultationspapier (Dezember 2014) des Basler Komitees Änderungen veröffentlicht.

Quantifizierung und Management von Modellrisiken: regulatorische Anforderungen

21.07.2015

Trotz steigender regulatorischer Anforderungen liegt kein einheitlicher Marktstandard für die exakte Definition und das Management von Modellrisiken vor.

Kreditportfoliomodelle – Zeitgemäße Erfassung von Kreditrisiken

01.06.2015

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Kreditportfoliomodelle nur bedingt oder gar nicht angepasst und weiterentwickelt worden sind.

Pflicht zur Eigenmittelunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

22.05.2015

Unmittelbare Unterlegungen mit regulatorischen Eigenmitteln werden bislang nicht gefordert, aber eine zukünftige Eigenmittelunterlegung wird derzeit geprüft.

Implementierung von Forbearance in vielen Banken noch im Gange

01.04.2015

Die Meldung von Forbearance seit dem 31.12.2014 ein fester Bestandteil der FinREP Meldung. Gleichwohl bleibt noch viel zu tun.

Regulatory Roadmap – Der Weg zu einem strategischen Regulatory Management

18.02.2015

Regulatory Roadmap hilft bei der stetig zunehmenden Anzahl und Komplexität neuer Richtlinien und Verordnungen kombiniert mit kürzeren Umsetzungszeiträumen.

Replikationsportfolios: Variable Produkte im aktuellen Marktumfeld adäquat bewerten und steuern

28.01.2015

Durch den Aufbau eines dynamischen Replikationsportfolios werden Volumenveränderungen hingegen zu aktuellen Zinssätzen im OZ rein periodisch berücksichtigt.

Offenlegung im Fokus der Aufsicht: verbesserte Transparenz oder unverständliche Informationsflut?

23.01.2015

Ein umfassender Überblick über die Anforderungen an die Offenlegung der Institute.

Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) – Sanierungspläne für alle

11.11.2014

In der Finanzkrise mussten oftmals der Steuerzahler für Finanzinstitute herhalten. Das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) soll Abhilfe schaffen.

SREP (supervisory review and evaluation process): Fluch oder Segen?

08.10.2014

Die SREP Guidelines (supervisory review and evaluation process) sind ein Teil des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism – SSM).

Forbearance Reporting – Herausforderung der Umsetzung von ITS-Vorgaben im Aufsichtsrecht

01.09.2014

Mit dem Forbearance Reporting gemäß FINREP werden umfassende Meldeanforderungen bezüglich der Kreditforderungen des Instituts gestellt.

Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) – A revised Market Risk Framework

19.08.2014

BCBS-Initiative des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) als Reaktion auf die identifizierte Reformbedürftigkeit des Marktrisiko-Rahmenwerks.

Auflösung von Silo-Denken durch Data Governance

18.08.2014

Bei einer Data Governance ist eine übergreifende Betrachtung von Datenströmen und die Auflösung von konkurrierenden fachlichen Sichten notwendig.

The ECB stress test – challenging the European banking sector’s substance

12.08.2014

In the context of implementing the Single Supervisory Mechanism (SSM) by the ECB, the stress test is the next core element of the Comprehensive

Prudent Valuation – Vorsicht bei der Bewertung von Finanzinstrumenten!

18.06.2014

Die Integration des Vorsichtsprinzips bei der Bewertung von Finanzinstrumenten in die Regulatorik.

Regulatorische Änderungen in der Bewertung von Finanzinstrumenten

19.02.2014

Standardsetter und Regulatoren haben ihre Lehren aus der Finanzmarktkrise gezogen und die Definition des Fair Values sowie von Fair Value-Abschlägen tiefgehend überarbeitet – mit

Die Re-Regulierung des Bankensektors

04.11.2013

Nach einem Vierteljahrhundert der Deregulierung hat die Finanzkrise 2007/ 2008 einen Umkehrschub der Re-Regulierung ausgelöst.

Marktzinsmethode 2.0

01.06.2013

Grundmodell der Marktzinsmethode Im Grundmodell der Marktzinsmethode sind Kundengeschäften fristen- und währungskongruente Geschäfte gegenüberzustellen, deren Verzinsung sich auf Basis der